Drawdown bao nhiêu được coi là bình thường: thang chỉ số của trader
Drawdown bao nhiêu được coi là bình thường, profit factor bao nhiêu là tốt và tỷ lệ thắng nghĩa là gì — thang đo cho thấy một con số cụ thể trong thẻ rơi vào vùng nào và chỉ số đó được tô vẽ ra sao.
Thang đo: hãy nhập một giá trị từ thẻ của trader
Chọn một chỉ số bên trái và nhập giá trị từ thẻ của ứng viên. Vạch đánh dấu trên thang sẽ chỉ ra vùng, bên dưới là ý nghĩa thật của con số đó và mẹo nào giúp cải thiện nó mà không đổi chiến lược.
Drawdown lớn nhất
Cú tụt tệ nhất của tài khoản từ đỉnh xuống đáy trong suốt lịch sử. Đó là chỉ số duy nhất cho thấy bạn sẽ cảm nhận điều gì trên số vốn của mình. Cần nhìn mức sụt giảm theo vốn chủ sở hữu chứ không theo số dư: trên forex, khoảng cách giữa hai thứ ấy chính là những vị thế chưa đóng mà người dẫn ngồi ôm để chờ thị trường quay đầu.
Profit factor
Tổng mọi khoản lãi chia cho tổng mọi khoản lỗ. Giá trị 1,0 nghĩa là tài khoản đứng ở mức hòa. Nó cho thấy độ dày dự phòng: những khoản thắng phủ được các khoản thua bao nhiêu lần.
Tỷ lệ thắng
Tỷ phần các lệnh có lãi. Riêng nó thì chẳng nói lên điều gì: phải đọc kèm tỷ số giữa lãi bình quân và lỗ bình quân. Tỷ lệ thắng cao mà profit factor thấp là dấu hiệu trực tiếp rằng những khoản lỗ ít ỏi kia lại khổng lồ.
Thâm niên giao dịch
Tài khoản đã giao dịch công khai bao nhiêu tháng. Điều này quan trọng tách riêng khỏi số lệnh: tài khoản phải đi qua những trạng thái thị trường khác nhau — xu hướng, đi ngang, bùng nổ biến động.
Số lượng giao dịch
Độ lớn của mẫu. Dưới năm chục lệnh thì mọi kết quả đều là tình cờ; từ một trăm mới có thống kê; từ ba trăm mới nói được tới quy luật. Trên forex hãy tính cả phong cách: một scalper gom ba trăm lệnh trong một tháng, còn trader trung hạn thì mất hai năm.
Recovery factor
Lãi ròng chia cho mức sụt giảm lớn nhất. Nó trả lời câu hỏi chiến lược có bù nổi rủi ro của chính nó không: mỗi đơn vị sụt giảm đã trải qua đem lại bao nhiêu tiền.
Người ta chỉnh sửa thế nào. Họ đưa lên gian hàng mức sụt giảm theo số dư thay vì theo vốn chủ sở hữu: khoản lỗ trôi nổi của các vị thế chưa đóng không lọt vào đó, và một tài khoản ngồi ôm lệnh trông ra dáng bình thản.
Người ta chỉnh sửa thế nào. Họ tính profit factor trên phần lịch sử đã bị cắt — kể từ sau một chuỗi thua lớn. Hãy đối chiếu kỳ tính toán với ngày mở tài khoản.
Người ta chỉnh sửa thế nào. Họ đóng lệnh có lãi thành từng phần nhỏ — mỗi lần chốt một phần lại vào thống kê như một lệnh thắng riêng.
Người ta chỉnh sửa thế nào. Họ chạy song song cả chục tài khoản rồi chỉ công bố cái còn sống — nó có một lịch sử dài và thật thà, nhưng sống được là do tình cờ.
Người ta chỉnh sửa thế nào. Các chiến lược lưới trên những cặp chính nhồi hàng trăm lệnh trong vài tuần: con số thì lớn, nhưng đằng sau nó gần như chẳng có quyết định độc lập nào.
Người ta chỉnh sửa thế nào. Nó tự lớn lên theo thời gian trong một thị trường yên ả: nếu chưa từng có đợt sụt giảm lớn nào thì mẫu số đang bị hạ thấp.
Ranh giới các chỉ số: vì sao một chỉ số đứng riêng chẳng nói lên điều gì
Mỗi chỉ số chỉ đọc được khi ghép với một chỉ số khác. Năm cách ghép mà ở đó một con số trông đẹp lại mang ý nghĩa ngược lại.
Tỷ lệ thắng 90 % mà thiếu con số thứ hai thì chẳng nói lên gì: một chiến lược có thể đóng chín lệnh mỗi lệnh hai đô-la và lệnh thứ mười một trăm đô-la. Điều ngược lại cũng đúng: 35 % lệnh thắng với R = 3 cho ra khoản dương ổn định.
đọc cùng nhauProfit factor 2,40 trên hai mươi lệnh chỉ là nhiễu. Cùng con số đó trên bốn trăm lệnh mới là đặc điểm của chiến lược. Không có cỡ mẫu thì hệ số không diễn giải được.
cần quãng đườngDrawdown 8 % trong bốn tháng không phải là rủi ro thấp mà là lịch sử ngắn. Theo định nghĩa, giá trị cực đại tăng theo thời gian: ở bất kỳ chiến lược nào, hai năm cũng cho con số lớn hơn một quý.
cực đại tăng dầnChỉ có thể so sánh các trader theo lợi suất khi drawdown tương đương. Cùng một kết quả đạt được với rủi ro gấp đôi không phải cùng một chiến lược, mà là đòn bẩy đặt lên nó.
một trục thôi thì vô nghĩaĐọc các vùng trên thang thế nào
Câu hỏi thường gặp
Profit factor bao nhiêu được coi là tốt?
Từ 1,30 con số này để lại khoảng dư cho chi phí, từ 1,60 thì khoảng dư đã rõ rệt. Giá trị trên 2,50 ở forex thường có nghĩa là lịch sử ngắn hoặc giữ lệnh lỗ không đặt stop, hơn là một chiến lược xuất sắc: hãy kiểm tra số lệnh và hình dạng đường cong.
Tỷ lệ thắng bình thường của một trader là bao nhiêu?
Tự nó thì bao nhiêu cũng được. Chiến lược theo xu hướng sống với 35 % lệnh thắng, scalping với 70 %. Thứ cần đánh giá là tích số: tỷ lệ thắng × lãi trung bình so với tỷ lệ thua × lỗ trung bình. Đó chính là profit factor.
Drawdown tối đa theo vốn chủ sở hữu hay theo số dư?
Theo vốn chủ sở hữu: nó tính cả khoản lỗ trôi nổi của các vị thế đang mở. Ở chiến lược ngồi chịu lỗ, drawdown theo số dư trông như bằng không cho tới đúng lúc đóng vị thế.
Có thể tin các chỉ số trong thẻ của nền tảng không?
Chỉ khi nền tảng tính chúng từ tài khoản giao dịch chứ không phải từ dữ liệu do chính trader dẫn đầu nhập vào. Chỉ có một cách kiểm tra: đối chiếu các con số công bố với lịch sử giao dịch xuất ra và tự tính lại drawdown.
Mức sụt giảm bao nhiêu là bình thường khi sao chép?
Tới 25 % theo vốn chủ sở hữu là khoảng làm việc. Trên 40 % thì chiến lược được tính cho sự kiên nhẫn của chính tác giả, chứ không phải của người đăng ký: trụ qua một đợt sụt giảm như thế trên lệnh của người khác thì hầu như chẳng ai làm được.
Profit factor 1,5 là tốt chứ?
Đó là mức vững, nếu tính trên một lịch sử dài mà không có martingale. Còn với thời gian ngắn hoặc khối lượng tăng dần sau khi lỗ, cùng con số ấy chẳng nói lên gì.
Vì sao tỷ lệ thắng 90 % lại là dấu hiệu đáng lo?
Vì thường nó đạt được không nhờ sự chính xác của điểm vào, mà nhờ việc để những vị thế lỗ mở mãi. Một tài khoản như thế trông không tì vết cho tới đúng cái chuỗi thua đóng sập nó lại.
Tỷ lệ thắng và tỷ số lãi-lỗ quan hệ với nhau thế nào?
Ngược chiều nhau: một chiến lược có tỷ lệ thắng 40 % vẫn chạy được nếu khoản lãi bình quân lớn gấp đôi khoản lỗ bình quân. Nhìn đại lượng này mà bỏ đại lượng kia là vô nghĩa.
Recovery factor là gì?
Là tỷ số giữa lợi nhuận cuối cùng và mức sụt giảm lớn nhất. Nó cho thấy chiến lược có bù nổi độ sâu của cú tụt mà nó buộc bạn phải chịu hay không.
Những giá trị chỉ số nào được coi là tín hiệu dừng?
Thời gian dưới nửa năm, dưới một trăm lệnh, mức sụt giảm theo vốn chủ sở hữu trên 40 %, hoặc bất kỳ dấu hiệu martingale nào. Chỉ một trong bốn thứ đó là đủ để không cần xem tiếp những con số sau.
Đọc tiếp
