Chỉ số của trader: mỗi con số nghĩa là gì
Chỉ số của trader là sáu con số dùng để loại ứng viên. Hãy chọn một chỉ số, nhập giá trị từ thẻ của trader — và xem nó rơi vào vùng nào cùng cách người ta tô vẽ chỉ số đó.
Drawdown lớn nhất và hình dạng đường cong
Đường vốn cho thấy tài khoản đã thay đổi ra sao theo thời gian. Độ dốc là lợi nhuận, còn hình dáng là rủi ro, và chính hình dáng ấy phân biệt một chiến lược dùng được với một quả bom hẹn giờ. Trên forex, một đường mượt mà thường có nghĩa là bình quân giá trên các cặp chính: các vị thế được ôm tới lúc thị trường quay đầu chứ không bị cắt theo stop.
Đọc thẻ của một trader theo thứ tự nào
Các chỉ số được xếp trong thẻ theo cách tiện cho nền tảng, chứ không theo cách nên kiểm tra. Thứ tự bên dưới loại phần lớn ứng viên ngay ở hai bước đầu, không tốn thời gian cho phần còn lại.
Được xem đầu tiên, vì nó làm mất giá trị mọi thứ còn lại. Bốn tháng và tám mươi lệnh không phải là thống kê mà là một quý may mắn: mọi con số đẹp nằm cạnh chúng đều không có nghĩa gì.
loại bỏ phần lớnCon số không đọc được nếu thiếu hình. Cùng một mức drawdown 9 % có ở chiến lược cẩn thận đặt stop và ở lưới giữ lệnh lỗ tới khi đảo chiều — cái thứ hai nguy hiểm đúng bằng mức nó trông có vẻ yên ả hơn.
con số cộng đồ thịChỉ đến lúc này mới đáng nhìn vào kinh tế của các lệnh. Tỷ lệ thắng cao mà profit factor quanh mức một nghĩa là những lần thua hiếm hoi lại rất lớn — điều đó chỉ lộ ra khi so hai con số.
chỉ khi đi cùng nhauNguồn được kiểm tra sau cùng: nền tảng tính chỉ số từ tài khoản giao dịch hay hiển thị thứ chính trader dẫn đầu tự nhập. Một tấm thẻ không kiểm chứng được sẽ đưa bạn về bước đầu tiên.
nếu không thì mọi thứ ở trên đều vô nghĩaĐiều gì không bao giờ có trong thẻ
Bốn thứ quyết định kết quả của bạn, nhưng không nền tảng nào trưng chúng ra. Chúng được tính bằng tay hoặc không được tính — và ở trường hợp thứ hai, khoảng chênh làm người ta ngạc nhiên.
Spread và swap của broker bạn dùng, phí của nền tảng, trượt giá khi sao chép. Lợi nhuận ghi trên thẻ được tính theo tài khoản của người dẫn, nơi chẳng có thứ nào trong số đó.
tính riêngTấm thẻ ấy không biết rằng với tài khoản của bạn, khối lượng sẽ phải làm tròn lên tới lot tối thiểu. Một chiến lược tuyệt vời cho số vốn hàng chục nghìn có thể vô dụng với một nghìn.
phụ thuộc vào bạnChỉ số của từng trader được trưng ra tách rời. Năm gói đăng ký trên cùng một nhóm tiền tệ mang rủi ro của một vị thế duy nhất, nhưng không thẻ nào viết điều đó.
chỉ thấy được ở cấp danh mụcTrang trưng bày mô tả quá khứ. Việc đổi công cụ, tăng khối lượng hay logic vào lệnh mới sẽ xuất hiện trong chỉ số sau nhiều tháng — còn trên tài khoản bạn thì ngay ngày mai.
trễ mất nhiều thángĐọc các chỉ số cùng nhau thế nào
Không chỉ số nào hoạt động một mình. Việc loại bỏ diễn ra theo từng cặp — và gần như mọi tài khoản nguy hiểm đều lộ ra ở chính mâu thuẫn giữa hai chỉ số.
| Cặp chỉ số | Nghĩa là gì | Quyết định |
|---|---|---|
| Tỷ lệ thắng cao + profit factor thấp | Nhiều khoản thắng nhỏ và vài khoản lỗ khổng lồ — kiểu trung bình giá lỗ cổ điển | Loại bỏ |
| Lợi suất cao + drawdown trên 40 % | Kết quả đạt được nhờ rủi ro liều lĩnh chứ không nhờ hệ thống | Chỉ với một phần nhỏ vốn |
| Thâm niên dài + ít giao dịch | Chiến lược vào lệnh thưa: thống kê không đủ dù đã nhiều năm | Tiếp tục theo dõi |
| Recovery factor tốt + thâm niên dưới một năm | Chưa từng có drawdown lớn, mẫu số bị hạ thấp | Đừng tin giá trị này |
| Đường mượt mà + mức sụt giảm theo vốn chủ sở hữu cao gấp đôi so với theo số dư | Thua lỗ không được cắt mà bị gồng | Loại bỏ |
Câu hỏi thường gặp
Trước hết nên nhìn vào những chỉ số nào?
Thời gian giao dịch và số lệnh. Chúng làm mọi thứ còn lại mất giá trị: với bốn tháng và tám mươi lệnh, mọi con số lợi nhuận đẹp đẽ vẫn chỉ là một quý may mắn chứ không phải đặc tính của chiến lược.
Có thể tin các chỉ số trên gian hàng của nền tảng không?
Chỉ khi chúng được tính từ tài khoản giao dịch chứ không phải do người dẫn tự nhập tay. Cách kiểm tra chỉ có một — đối chiếu những con số công bố với lịch sử lệnh đã xuất ra và tự tính lại mức sụt giảm.
Vì sao một trader có chỉ số hoàn hảo lại có thể rủi ro cao?
Vì có những thủ thuật cải thiện mọi chỉ số cùng một lúc. Nhân đôi khối lượng sau khi thua sẽ nâng profit factor, giấu mức sụt giảm và thêm số lệnh — nhìn vào con số, một tài khoản như thế trông còn đẹp hơn tài khoản cẩn trọng.
Điều gì không bao giờ có trên thẻ của một trader?
Chi phí của bạn, sự tương thích của chiến lược với quy mô vốn của bạn, tương quan với các gói đăng ký khác, và việc người dẫn đang làm gì ngay lúc này. Cả bốn đại lượng ấy đều quyết định kết quả, nhưng phải tính bằng tay.
Đọc thống kê của một trader trên gian hàng thế nào?
Từ dưới lên: trước hết là thời gian hoạt động và số lệnh, rồi tới mức sụt giảm, rồi mới tới lợi nhuận. Gian hàng lại được dựng ngược lại — lợi nhuận nằm trên cùng, vì chính nó mới bán được hàng.
Hệ số Sharpe là gì và có cần không?
Là tỷ số giữa lợi nhuận và mức dao động của nó: càng cao thì khoản kiếm được càng đều. Nó hữu ích để so sánh, nhưng trên lịch sử ngắn thì rất dễ bị thổi phồng, nên chỉ đứng sau thời gian hoạt động và mức sụt giảm.
Trong lịch sử cần có bao nhiêu lệnh?
Từ hai trăm trở lên, để thống kê thôi mô tả sự ngẫu nhiên. Với hai chục lệnh thì ngay cả những con số hoàn hảo cũng không phân biệt được với may mắn.
Thời lượng trung bình một lệnh nói lên điều gì?
Nó cho biết bạn sẽ trả bằng cái gì: lệnh ngắn thì trả bằng spread và trượt giá, lệnh dài thì trả bằng swap. Một chiến lược giữ lệnh vài ngày tốn cho swap nhiều hơn cho thù lao của người dẫn.
Phân biệt đường lợi nhuận tốt với đường được vẽ ra thế nào?
Đường tốt có bậc thang và những đợt lùi, còn đường được vẽ thì đi lên gần như một đường thẳng. Việc không có đợt sụt giảm nào trên một lịch sử dài không phải dấu hiệu của tay nghề, mà là dấu hiệu các khoản lỗ không hề được chốt.
Có thể so sánh chỉ số của các trader từ những nền tảng khác nhau không?
Phải thận trọng: các nền tảng tính lợi nhuận và mức sụt giảm theo những quy tắc khác nhau và cho những kỳ khác nhau. Chỉ so sánh được những đại lượng do chính bạn tính lại theo một phương pháp duy nhất từ lịch sử lệnh đã xuất ra.
Đọc tiếp
