Jakie obsunięcie uchodzi za normalne: skala wskaźników tradera
Jakie obsunięcie uchodzi za normalne, jaki profit factor jest dobry i co oznacza winrate — skala pokazuje, w jaką strefę trafia konkretna liczba z karty i jak ten wskaźnik się podkręca.
Skala: wpisz wartość z karty tradera
Wybierz wskaźnik po lewej i wpisz wartość z karty kandydata. Znacznik na skali pokaże strefę, a pod nim — co naprawdę oznacza ta liczba i jakim zabiegiem poprawia się ją bez zmiany strategii.
Maksymalne obsunięcie kapitału
Najgorszy spadek rachunku od szczytu do dna w całej historii. Jedyna miara, która pokazuje, co odczujesz na własnym depozycie. Patrzeć trzeba na obsunięcie po equity, a nie po saldzie: na forexie różnica między nimi to niezamknięte pozycje, które lider przesiaduje w nadziei na odwrócenie.
Profit factor
Suma wszystkich zysków podzielona przez sumę wszystkich strat. Wartość 1,0 — rachunek na zero. Pokazuje zapas bezpieczeństwa: ile razy wygrane przewyższają przegrane.
Win rate
Udział zyskownych transakcji. Sam z siebie nic nie znaczy: trzeba go czytać razem ze stosunkiem średniego zysku do średniej straty. Wysoka skuteczność przy niskim profit factorze to bezpośredni znak, że rzadkie straty są ogromne.
Staż handlu
Ile miesięcy rachunek handluje publicznie. Ważne osobno od liczby transakcji: rachunek musi przeżyć różne reżimy rynkowe — trend, bok, wybuch zmienności.
Liczba transakcji
Rozmiar próby. Do pięćdziesięciu transakcji każdy wynik jest przypadkiem; od stu pojawia się statystyka; od trzystu można mówić o prawidłowości. Na forexie uwzględniaj styl: skalper zbiera trzysta transakcji w miesiąc, trader średnioterminowy — w dwa lata.
Recovery factor
Zysk netto podzielony przez maksymalne obsunięcie. Odpowiada na pytanie, czy strategia zwraca swoje ryzyko: ile zarobiono na każdą jednostkę przeżytego spadku.
Jak się to podkręca. Na witrynę wystawia się obsunięcie po saldzie zamiast po equity: pływająca strata niezamkniętych pozycji do niego nie wchodzi, a rachunek z przesiadywaniem wygląda spokojnie.
Jak się to podkręca. Profit factor liczy się po obciętej historii — od momentu po dużej serii strat. Zestawiaj okres obliczeń z datą otwarcia rachunku.
Jak się to podkręca. Zyskowne transakcje zamyka się drobnymi częściami — każda częściowa realizacja wchodzi do statystyki jako osobna wygrana transakcja.
Jak się to podkręca. Prowadzi się dziesiątkę rachunków równolegle i publikuje tylko ten, który przetrwał — ma uczciwą długą historię, ale przetrwał przypadkiem.
Jak się to podkręca. Strategie siatkowe na parach głównych nabijają setki transakcji w tygodnie: liczba jest duża, a niezależnych decyzji za nią prawie nie ma.
Jak się to podkręca. Rośnie sam z siebie z czasem na spokojnym rynku: jeśli dużego obsunięcia jeszcze nie było, mianownik jest zaniżony.
Granice wskaźników tradera: dlaczego wskaźnik w oderwaniu nic nie znaczy
Każdy wskaźnik czyta się tylko w parze z innym. Pięć zestawień, w których dobrze wyglądająca liczba oznacza coś przeciwnego.
Winrate 90 % bez drugiej liczby nie znaczy nic: strategia może zamykać dziewięć transakcji po dwa dolary, a dziesiątą po sto. Odwrotność też jest prawdziwa: 35 % zyskownych przy R = 3 daje stabilny plus.
czytać razemProfit factor 2,40 na dwudziestu transakcjach to szum. Ta sama liczba na czterystu jest cechą strategii. Bez wielkości próby współczynnika nie da się interpretować.
potrzebny dystansObsunięcie 8 % przez cztery miesiące to nie niskie ryzyko, lecz krótka historia. Maksimum z definicji rośnie z czasem: w każdej strategii jest większe na dwóch latach niż na kwartale.
maksimum rośnieLiderów można porównywać po rentowności tylko przy porównywalnym obsunięciu. Ten sam wynik osiągnięty przy dwukrotnie większym ryzyku to nie ta sama strategia, lecz dźwignia na niej.
jedna oś nic nie mówiJak czytać strefy na skali
Częste pytania
Jaki profit factor uchodzi za dobry?
Od 1,30 wskaźnik zostawia zapas na koszty, od 1,60 zapas jest wyraźny. Wartości powyżej 2,50 na forexie częściej oznaczają krótką historię albo trzymanie strat bez stopa niż wybitną strategię: sprawdź liczbę transakcji i kształt krzywej.
Jaki winrate tradera jest normalny?
Sam w sobie dowolny. Strategia trendowa żyje z 35 % zyskownych, scalping z 70 %. Oceniać trzeba iloczyn: winrate × średni zysk wobec udziału strat × średnią stratę. To właśnie jest profit factor.
Maksymalne obsunięcie po equity czy po saldzie?
Po equity: uwzględnia pływającą stratę otwartych pozycji. W strategii, która przesiaduje straty, obsunięcie po saldzie wygląda na zerowe dokładnie do momentu zamknięcia pozycji.
Czy można ufać wskaźnikom z karty platformy?
Tylko jeśli platforma liczy je z rachunku handlowego, a nie z danych wprowadzanych przez samego lidera. Sposób sprawdzenia jest jeden: zestawić deklarowane wartości z wyeksportowaną historią transakcji i samodzielnie przeliczyć obsunięcie.
Jakie obsunięcie jest normalne przy kopiowaniu?
Do 25 % po equity to zakres roboczy. Powyżej 40 % strategia obliczona jest na cierpliwość autora, a nie subskrybenta: przetrwać takie obsunięcie na cudzych transakcjach udaje się niemal nikomu.
Profit factor 1,5 — to dobrze?
To solidnie, jeśli liczyć po długiej historii bez martyngału. Przy krótkim stażu albo rosnących po stracie wolumenach ta sama liczba nic nie znaczy.
Dlaczego skuteczność 90 % to niepokojący znak?
Ponieważ osiąga się ją zwykle nie precyzją wejść, lecz tym, że stratne pozycje trzyma się otwarte. Taki rachunek wygląda nieskazitelnie dokładnie do jednej serii, która go zamyka.
Jak wiążą się skuteczność i stosunek zysku do straty?
Odwrotnie: strategia ze skutecznością 40 % działa, jeśli średni zysk jest dwukrotnie większy od średniej straty. Patrzeć na jedną wielkość bez drugiej nie ma sensu.
Czym jest recovery factor?
Stosunkiem końcowego zysku do maksymalnego obsunięcia. Pokazuje, czy strategia zwraca tę głębokość spadku, którą każe przeżyć.
Jakie wartości miar uznawać za sygnał stopu?
Staż krótszy niż pół roku, mniej niż sto transakcji, obsunięcie po equity powyżej 40 % albo dowolna oznaka martyngału. Każde z czterech wystarcza, by nie przechodzić do dalszych liczb.
Czytaj dalej
