Thiết lập sao chép: khối lượng, hệ số nhân và giới hạn
Việc thiết lập sao chép lệnh là giai đoạn duy nhất do chính bạn điều khiển. Cùng một chiến lược, với những thiết lập khối lượng khác nhau, sẽ cho ra hoặc một mức rủi ro chấp nhận được, hoặc một cú stop out ngay từ chuỗi thua đầu tiên. Hãy tính phương án của riêng bạn.
Khối lượng sao chép: đặt bao nhiêu
Khối lượng là thứ đầu tiên bạn đặt và là thứ duy nhất không sửa lại được về sau: nó quyết định cả lợi nhuận lẫn độ sâu của mức sụt giảm. Không cần tính bằng tay, nhưng hiểu được bậc độ lớn của nó là điều hữu ích trước khi mở công cụ tính.
Bốn nhóm tham số
Thiết lập gói đăng ký chia thành bốn khối độc lập. Sai ở một khối là hỏng kết quả, dù ba khối còn lại đã đặt đúng.
Bạn trả chính xác cho cái gì: một khoản cố định theo kỳ, một phần lợi nhuận, phí theo khối lượng, hay tất cả cùng lúc. Mô hình trả phí quyết định ở mức lợi suất nào thì gói đăng ký mới thật sự có lãi.
tính trước khi đăng kýTheo tỷ lệ hai số vốn — rủi ro phần trăm của bạn bằng rủi ro của trader dẫn đầu. Bằng hệ số nhân — vẫn chiến lược đó nhưng rủi ro chỉ một nửa. Bằng lot cố định — phá vỡ logic của chiến lược nếu chính trader dẫn đầu thay đổi khối lượng.
đòn bẩy chínhDành bao nhiêu phần vốn cho một gói đăng ký và giữ bao nhiêu gói. Quy tắc thực dụng: một gói đăng ký không quá một phần ba số vốn dành cho sao chép, tổng rủi ro của các giao dịch đang mở không quá 5–6 %.
cấp cao nhấtGiới hạn thua lỗ cho gói đăng ký, ngưỡng drawdown tài khoản, giới hạn số vị thế cùng lúc, bộ lọc công cụ và thời gian. Luôn phải đặt, kể cả với trader dẫn đầu đã được kiểm chứng.
hoạt động không cần bạnGiới hạn lỗ cho gói đăng ký: chọn con số thế nào
Giới hạn là ngưỡng mà tại đó nền tảng tự tắt sao chép. Nó được đặt một lần và trước lệnh đầu tiên, vì trong drawdown quyết định không do cái đầu đưa ra. Có ba cách để ra con số; lấy cái nhỏ nhất.
Bạn lấy drawdown lớn nhất trong thẻ của họ rồi cộng thêm một nửa: ở mức 22 % thì giới hạn ra 33 %. Logic rất đơn giản — nếu tài khoản đã xuống sâu gấp rưỡi so với bất kỳ lúc nào trong toàn bộ lịch sử, thì đó không còn là chiến lược bạn đã đăng ký.
drawdown × 1,5Số tiền mà khi nhìn thấy, bạn sẽ không hoảng loạn tắt sao chép và cũng không quyết định «ngồi chịu». Trước lần drawdown đầu tiên, con số này luôn có vẻ lớn hơn thực tế, nên đáng để hạ xuống.
chỉ trải nghiệm mới xác nhậnGiới hạn trên gói đăng ký và giới hạn trên tài khoản là hai con số khác nhau. Nếu gói chiếm một phần ba vốn thì 30 % trên gói là 10 % trên toàn tài khoản. Hãy nhớ con số thứ hai: đó chính là cái bạn thấy trong sao kê.
quy về toàn bộ tài khoảnBa cách cho ra ba con số khác nhau, và con số đúng là cái nhỏ nhất. Một giới hạn mà bạn không chịu nổi về mặt tâm lý là vô dụng, dù nó có căn cứ số học tốt đến đâu.
nhỏ nhất trong baBộ lọc theo công cụ và theo giờ: khi nào chúng phá chiến lược
Bộ lọc trông như một lớp bảo hiểm vô hại, nhưng chúng cắt bớt lệnh khỏi một chuỗi có liên kết. Chiến lược được thiết kế với giả định mọi lệnh vào và ra của nó đều được thực thi, chứ không phải một phần được chọn lọc.
| Bộ lọc | Cắt bỏ điều gì | Phá chiến lược ra sao |
|---|---|---|
| Theo công cụ | Các lệnh trên những cặp đã chọn | Nếu trader dẫn đầu giữ cặp thứ hai để phòng hộ, bạn sẽ còn lại một chân trần thay vì cả cặp — rủi ro tăng chứ không giảm |
| Theo giờ trong ngày | Các lệnh vào ngoài khung giờ đã đặt | Lệnh vào sẽ đến, còn lệnh ra ngoài khung giờ thì không. Vị thế sẽ mở mà không ai trông coi |
| Theo số vị thế cùng lúc | Các lệnh vượt giới hạn | Một lưới lệnh hay việc bình quân giá sẽ hụt khối lượng và không thể đóng có lãi bằng chính chuyển động mà chúng được tính cho |
| Theo khối lượng tối thiểu | Các lệnh nhỏ hơn ngưỡng | Thường vô hại: nó cắt các lệnh thăm dò của trader dẫn đầu, nhưng thống kê của bạn cũng sẽ lệch khỏi con số trưng ra |
| Theo hướng | Chỉ mua hoặc chỉ bán | Phá trọn vẹn mọi chiến lược hai chiều — một nửa logic đơn giản là không được thực thi |
Nguyên tắc chung: bộ lọc chỉ chấp nhận được nếu nó không cắt đứt các lệnh có liên kết. Loại hẳn một công cụ an toàn hơn loại một phần lệnh trên công cụ đó.
Thứ tự thiết lập: đặt gì và theo trình tự nào
Thứ tự không tùy tiện: mỗi mục sau dựa vào con số của mục trước. Bắt đầu từ cuối thì sẽ phải làm lại.
| Bước | Bạn đặt gì | Con số lấy từ đâu | Giá của sai lầm |
|---|---|---|---|
| 1 | Tỷ trọng vốn dành cho gói đăng ký | Không quá một phần ba cho một trader | Một trader kéo theo cả tài khoản |
| 2 | Chế độ tính khối lượng | Theo tỷ lệ — nếu bạn muốn lặp lại rủi ro của trader dẫn đầu | Lot cố định phá vỡ việc quản lý khối lượng |
| 3 | Hệ số nhân sao chép | Sao cho rủi ro mỗi lệnh ra 1 % trong thời gian thử | Drawdown sẽ sâu gấp đôi dự kiến |
| 4 | Giới hạn thua lỗ cho gói đăng ký | Nhỏ nhất trong ba cách ở trên | Việc tắt sẽ diễn ra trong hoảng loạn chứ không theo kế hoạch |
| 5 | Bộ lọc | Mặc định là không có | Chuỗi lệnh bị đứt đoạn |
| 6 | Thời gian thử | Hai đến ba tháng với khối lượng tối thiểu | Khối lượng làm việc trước lần drawdown đầu tiên |
Điều không được đổi sau khi đã khởi động. Chế độ tính khối lượng và hệ số nhân — ở một số nền tảng, chúng làm thay đổi cả kích thước những vị thế đang mở, và gói đăng ký méo mó hẳn đi. Mọi thứ còn lại đều sửa được khi đang chạy: có thể siết giới hạn, gỡ bộ lọc, thêm công cụ. Nếu bạn thật sự muốn đổi khối lượng, cách đúng hơn là ngắt sao chép, chờ các lệnh đang mở đóng lại, rồi nối lại từ đầu.
Kiểm tra trước khi khởi động. Hãy nhân rủi ro mỗi lệnh từ công cụ tính phía trên với độ dài chuỗi thua thực tế của chiến lược — thường là 5–8 lệnh. Nếu kết quả vượt quá một phần tư số vốn thì khối lượng đã chọn là quá lớn, bất kể người dẫn giỏi đến đâu.
Câu hỏi thường gặp
Người mới nên đặt hệ số nhân bao nhiêu
Hãy bắt đầu với khối lượng sao cho rủi ro mỗi giao dịch không vượt 1 % vốn, và giữ như vậy ít nhất hai tháng. Việc tăng khối lượng chỉ có nghĩa sau khi bạn tận mắt thấy drawdown của chính chiến lược đó.
Sẽ thế nào nếu vốn nhỏ hơn khối lượng tối thiểu
Nền tảng sẽ mở giao dịch bằng lot tối thiểu — và rủi ro phần trăm của bạn hóa ra cao gấp nhiều lần trader dẫn đầu. Đó là lý do chính khiến vốn nhỏ mà sao chép một trader lớn lại nguy hiểm hơn ta tưởng.
Có cần sao chép stop loss của trader dẫn đầu không
Có, nếu anh ta đặt chúng. Ngoài ra hãy tự đặt giới hạn thua lỗ riêng cho gói đăng ký — nó bảo vệ bạn phòng khi trader dẫn đầu bỏ stop và bắt đầu gồng lỗ.
Thiết lập sao chép lệnh trong MT4 và MT5 thế nào?
Qua dịch vụ của broker, qua tín hiệu có sẵn của terminal, hoặc qua một trình sao chép riêng. Trong mọi trường hợp, có ba thứ được thiết lập: chế độ khối lượng, giới hạn lỗ và quy tắc ngắt — phần còn lại là thứ yếu.
Những tham số nào là then chốt ở lần thiết lập đầu tiên?
Chế độ quy đổi khối lượng, tỷ phần vốn tối đa dành cho gói đăng ký, và ngưỡng dừng. Mọi thứ còn lại — bộ lọc theo công cụ, giờ hoạt động, giới hạn số vị thế — thiết lập sau cũng được.
Giới hạn lỗ là gì và đặt nó thế nào?
Là ngưỡng mà khi chạm tới, dịch vụ sẽ ngừng sao chép. Nó được đặt theo độ sâu sụt giảm mà bạn chịu đựng nổi, chứ không theo một con số cho đẹp: thực tế nhất là dựa vào mức sụt giảm lớn nhất trong lịch sử của người dẫn.
Có cần đổi thiết lập sau khi đã bắt đầu không?
Không nên trong tháng đầu. Đổi tham số giữa lúc đang sụt giảm là nguyên nhân thường gặp nhất khiến người đăng ký chốt luôn khoản lỗ của người dẫn mà lại không tham gia vào đợt phục hồi sau đó của anh ta.
Lệnh chờ có được sao chép không?
Tùy dịch vụ: nơi thì chỉ chuyển các lệnh thị trường, nơi thì chuyển cả lệnh chờ. Với những chiến lược dựng trên các điểm vào bằng lệnh giới hạn, đây là câu hỏi có tính nguyên tắc, nên làm rõ trước khi đăng ký.
Phải làm gì nếu khối lượng bị làm tròn lên mức tối thiểu?
Hoặc tăng số vốn, hoặc chọn một người dẫn giao dịch với khối lượng nhỏ hơn. Tiếp tục sao chép trong khi vẫn bị làm tròn lên nghĩa là gánh rủi ro lớn hơn của người dẫn, mà lợi nhuận thì vẫn chỉ bằng anh ta.
Đọc tiếp
