Welke terugval als normaal geldt: schaal van traderkengetallen
Welke terugval als normaal geldt, welke profit factor goed is en wat de winrate betekent — de schaal laat zien in welke zone een concreet getal van de kaart valt en hoe dat kengetal wordt opgepoetst.
De schaal: vul een waarde van de traderkaart in
Kies links een kengetal en vul de waarde van de kaart van de kandidaat in. De marker op de schaal toont de zone, en daaronder staat wat dat getal werkelijk betekent en met welke truc het wordt verbeterd zonder de strategie te wijzigen.
Maximale drawdown
De ergste val van de rekening van top tot bodem over de hele historie. De enige maatstaf die laat zien wat u op uw eigen inleg zult voelen. Kijken moet u naar de drawdown op de equity en niet op het saldo: op de forex is het verschil tussen die twee de niet-gesloten posities die de leader uitzit in de hoop op een omkeer.
Profit factor
De som van alle winsten gedeeld door de som van alle verliezen. De waarde 1,0 betekent: rekening op nul. Zij toont de veiligheidsmarge: hoeveel keer de winsten de verliezen overdekken.
Winratio
Het aandeel winstgevende transacties. Op zichzelf betekent het niets: men moet het lezen samen met de verhouding tussen de gemiddelde winst en het gemiddelde verlies. Een hoge winratio bij een lage profit factor is een direct teken dat de zeldzame verliezen enorm zijn.
Handelsduur
Hoeveel maanden de rekening publiek handelt. Van belang los van het aantal transacties: de rekening moet verschillende marktregimes doorstaan — trend, zijwaarts, uitbarsting van volatiliteit.
Aantal transacties
De steekproefgrootte. Tot een vijftigtal transacties is elk resultaat toeval; vanaf honderd ontstaat statistiek; vanaf driehonderd kan men over een regelmaat spreken. Houd op de forex rekening met de stijl: een scalper haalt driehonderd transacties in een maand, een middellange trader in twee jaar.
Recovery factor
De nettowinst gedeeld door de maximale drawdown. Zij antwoordt op de vraag of de strategie haar risico terugverdient: hoeveel er is verdiend per eenheid doorstane val.
Hoe er gesjoemeld wordt. Men zet in de etalage de drawdown op het saldo in plaats van op de equity: het zwevende verlies van niet-gesloten posities komt er niet in, en een rekening die verliezen uitzit lijkt rustig.
Hoe er gesjoemeld wordt. Men berekent de profit factor over een afgeknipte historie — vanaf het moment na een grote verliesreeks. Vergelijk de rekenperiode met de openingsdatum van de rekening.
Hoe er gesjoemeld wordt. Men sluit winstgevende transacties in kleine delen — elke gedeeltelijke afwikkeling gaat als een aparte gewonnen transactie de statistiek in.
Hoe er gesjoemeld wordt. Men houdt een tiental rekeningen parallel aan en publiceert alleen de overlevende — die heeft een eerlijke lange historie, maar overleefde bij toeval.
Hoe er gesjoemeld wordt. Gridstrategieën op majorparen proppen honderden transacties in weken: het getal is groot, maar er zitten bijna geen onafhankelijke beslissingen achter.
Hoe er gesjoemeld wordt. Hij groeit in een rustige markt van zichzelf met de tijd: is er nog geen grote drawdown geweest, dan is de noemer te laag.
Grenzen van traderkengetallen: waarom een los kengetal niets zegt
Elk kengetal is alleen te lezen in een paar met een ander. Vijf combinaties waarin een mooi ogend getal het tegendeel betekent.
Een winrate van 90 % zegt zonder het tweede getal niets: een strategie kan negen trades sluiten op twee dollar en de tiende op honderd. Het omgekeerde geldt ook: 35 % winnaars bij R = 3 geeft een stabiele plus.
samen lezenEen profit factor van 2,40 over twintig trades is ruis. Datzelfde getal over vierhonderd is een eigenschap van de strategie. Zonder steekproefomvang is de ratio niet te duiden.
er is afstand nodigEen terugval van 8 % over vier maanden is geen laag risico maar een korte historie. Een maximum groeit per definitie met de tijd: bij elke strategie is het over twee jaar groter dan over een kwartaal.
het maximum groeitLeaders zijn alleen op rendement te vergelijken bij vergelijkbare terugval. Hetzelfde resultaat behaald met dubbel risico is niet dezelfde strategie, maar hefboom daarop.
één as zegt nietsHoe je de zones op de schaal leest
Veelgestelde vragen
Welke profit factor geldt als goed?
Vanaf 1,30 laat het getal ruimte voor kosten, vanaf 1,60 is de ruimte duidelijk. Waarden boven 2,50 op forex duiden vaker op een korte historie of verliezen die zonder stop worden aangehouden dan op een uitzonderlijke strategie: controleer het aantal trades en de vorm van de curve.
Wat is een normale winrate van een trader?
Op zichzelf elke. Een trendstrategie leeft met 35 % winnaars, scalping met 70 %. Beoordelen moet je het product: winrate × gemiddelde winst tegenover aandeel verliezen × gemiddeld verlies. Precies dat is de profit factor.
Maximale terugval op equity of op saldo?
Op equity: die neemt het zwevende verlies van open posities mee. Bij een strategie die verliezen uitzit lijkt de terugval op saldo nul, tot precies het moment waarop de posities worden gesloten.
Kun je de kengetallen op de kaart van een platform vertrouwen?
Alleen als het platform ze berekent uit de handelsrekening en niet uit gegevens die de leader zelf invoert. Er is één manier om dat te controleren: de opgegeven cijfers naast de geëxporteerde handelshistorie leggen en de terugval zelf herberekenen.
Welke drawdown is normaal bij kopiëren?
Tot 25 % op de equity is het werkbereik. Boven 40 % is de strategie berekend op het geduld van de auteur en niet van de abonnee: zo'n drawdown op andermans transacties doorstaan lukt bijna niemand.
Is een profit factor van 1,5 goed?
Hij is degelijk, mits berekend over een lange historie zonder martingale. Bij een korte looptijd of na verlies groeiende volumes betekent hetzelfde cijfer niets.
Waarom is een winratio van 90 % een alarmsignaal?
Omdat die doorgaans niet door de precisie van de instappen wordt gehaald, maar doordat verlieslatende posities open worden gehouden. Zo'n rekening ziet onberispelijk uit tot precies die ene reeks die haar afsluit.
Hoe verhouden de winratio en de winst-verliesverhouding zich tot elkaar?
Omgekeerd: een strategie met een winratio van 40 % werkt als de gemiddelde winst twee keer zo groot is als het gemiddelde verlies. De ene grootheid zonder de andere bekijken is zinloos.
Wat is de recovery factor?
De verhouding tussen de uiteindelijke winst en de maximale drawdown. Hij toont of de strategie de valdiepte terugverdient die zij vraagt te doorstaan.
Welke waarden van de maatstaven gelden als stopsignaal?
Een looptijd korter dan een half jaar, minder dan honderd transacties, een drawdown op de equity boven 40 % of enig teken van martingale. Elk van de vier is genoeg om niet eens naar de volgende cijfers te gaan.
Verder lezen
