Penurunan berapa yang dianggap wajar: skala metrik trader
Penurunan berapa yang dianggap wajar, profit factor berapa yang bagus, dan apa arti win rate — skala menunjukkan ke zona mana sebuah angka dari kartu jatuh dan bagaimana indikator itu dipoles.
Skala: masukkan nilai dari kartu trader
Pilih indikator di kiri dan masukkan nilai dari kartu kandidat. Penanda pada skala menunjukkan zonanya, dan di bawahnya apa arti sebenarnya angka itu serta dengan trik apa ia diperbaiki tanpa mengubah strategi.
Drawdown maksimum
Penurunan akun terburuk dari puncak ke dasar sepanjang seluruh riwayat. Satu-satunya metrik yang menunjukkan apa yang akan Anda rasakan pada deposit sendiri. Yang harus dilihat adalah drawdown atas ekuitas, bukan atas saldo: di forex, beda antara keduanya adalah posisi yang belum ditutup, yang ditahan sang pemimpin sambil berharap harga berbalik.
Profit factor
Jumlah semua laba dibagi jumlah semua kerugian. Nilai 1,0 berarti akunnya di titik nol. Ia menunjukkan cadangan ketahanan: berapa kali kemenangan menutupi kekalahan.
Win rate
Porsi transaksi yang untung. Dengan sendirinya ia tak berarti apa-apa: harus dibaca bersama perbandingan laba rata-rata terhadap rugi rata-rata. Tingkat kemenangan tinggi dengan profit factor rendah adalah tanda langsung bahwa kerugian yang jarang itu besar sekali.
Masa trading
Sudah berapa bulan akun itu berdagang secara terbuka. Penting terpisah dari jumlah transaksi: akun harus melewati rezim pasar yang berbeda — tren, mendatar, ledakan volatilitas.
Jumlah transaksi
Besarnya sampel. Sampai sekitar lima puluh transaksi, hasil apa pun adalah kebetulan; dari seratus mulai muncul statistik; dari tiga ratus baru bisa dibicarakan sebagai keteraturan. Di forex, perhitungkan gayanya: scalper mengumpulkan tiga ratus transaksi dalam sebulan, trader menengah dalam dua tahun.
Recovery factor
Laba bersih dibagi drawdown maksimum. Ia menjawab apakah strategi itu menutup risikonya sendiri: berapa yang dihasilkan untuk setiap satuan penurunan yang dilalui.
Bagaimana ia dipermak. Ke etalase ditaruh drawdown atas saldo, bukan atas ekuitas: kerugian mengambang dari posisi yang belum ditutup tak masuk ke dalamnya, dan akun yang menahan posisi pun tampak tenang.
Bagaimana ia dipermak. Profit factor dihitung dari riwayat yang dipangkas — dari saat sesudah rentetan rugi yang besar. Cocokkan periode perhitungannya dengan tanggal pembukaan akun.
Bagaimana ia dipermak. Transaksi yang untung ditutup sedikit-sedikit — tiap penutupan sebagian masuk ke statistik sebagai satu transaksi menang yang terpisah.
Bagaimana ia dipermak. Mereka menjalankan sepuluhan akun secara paralel dan menerbitkan hanya yang selamat — akun itu punya riwayat panjang yang jujur, tetapi selamatnya karena kebetulan.
Bagaimana ia dipermak. Strategi grid pada pasangan mayor menumpuk ratusan transaksi dalam beberapa pekan: angkanya besar, tetapi di belakangnya nyaris tak ada keputusan yang berdiri sendiri.
Bagaimana ia dipermak. Ia tumbuh sendiri seiring waktu di pasar yang tenang: bila drawdown besar belum pernah terjadi, penyebutnya jadi kecil.
Batas metrik trader: mengapa indikator yang berdiri sendiri tak berarti apa-apa
Setiap indikator hanya terbaca berpasangan dengan yang lain. Lima kombinasi yang membuat angka berpenampilan bagus justru berarti sebaliknya.
Win rate 90 % tanpa angka kedua tidak berarti apa-apa: sebuah strategi bisa menutup sembilan transaksi seharga dua dolar dan yang kesepuluh seharga seratus. Sebaliknya juga berlaku: 35 % transaksi untung pada R = 3 memberi surplus yang stabil.
dibaca bersamaProfit factor 2,40 pada dua puluh transaksi hanyalah derau. Angka yang sama pada empat ratus transaksi adalah ciri strategi. Tanpa ukuran sampel, koefisien itu tidak bisa ditafsirkan.
perlu jarakPenurunan 8 % dalam empat bulan bukan risiko rendah, melainkan riwayat yang pendek. Nilai maksimum menurut definisinya tumbuh seiring waktu: pada strategi mana pun, dua tahun memberi angka lebih besar daripada satu kuartal.
maksimum ikut tumbuhLead trader hanya bisa dibandingkan dari imbal hasil pada penurunan yang setara. Hasil yang sama dengan risiko dua kali lipat bukanlah strategi yang sama, melainkan leverage di atasnya.
satu sumbu tak bermaknaCara membaca zona pada skala
Pertanyaan umum
Profit factor berapa yang dianggap bagus?
Mulai 1,30 angkanya menyisakan ruang untuk biaya, mulai 1,60 ruangnya jelas. Nilai di atas 2,50 di forex lebih sering berarti riwayat pendek atau kerugian yang ditahan tanpa stop daripada strategi luar biasa: periksa jumlah transaksi dan bentuk kurvanya.
Berapa win rate trader yang wajar?
Berapa pun, jika berdiri sendiri. Strategi tren hidup dengan 35 % transaksi untung, scalping dengan 70 %. Yang harus dinilai adalah hasil kalinya: win rate × rata-rata untung terhadap porsi rugi × rata-rata rugi. Itulah tepatnya profit factor.
Penurunan maksimum berdasarkan ekuitas atau saldo?
Berdasarkan ekuitas: ia memperhitungkan kerugian mengambang posisi terbuka. Pada strategi yang menahan kerugian, penurunan berdasarkan saldo tampak nol persis sampai posisi ditutup.
Bisakah metrik di kartu platform dipercaya?
Hanya jika platform menghitungnya dari akun trading, bukan dari data yang dimasukkan sendiri oleh lead trader. Cara memeriksanya satu: cocokkan angka yang diklaim dengan riwayat transaksi yang diekspor dan hitung ulang penurunannya sendiri.
Drawdown berapa yang wajar pada penyalinan?
Sampai 25 % atas ekuitas adalah rentang kerja. Di atas 40 %, strateginya dirancang untuk kesabaran penulisnya, bukan pelanggannya: melewati drawdown seperti itu pada transaksi orang lain hampir tak ada yang sanggup.
Profit factor 1,5 itu bagus?
Itu tergolong bagus, bila dihitung dari riwayat panjang tanpa martingale. Pada rentang yang pendek atau bila volumenya bertambah sesudah rugi, angka yang sama tak berarti apa pun.
Mengapa tingkat kemenangan 90 % justru tanda mengkhawatirkan?
Karena biasanya ia dicapai bukan lewat ketepatan titik masuk, melainkan dengan menahan posisi yang rugi tetap terbuka. Akun semacam itu tampak tanpa cela sampai tepat satu rentetan yang menutupnya.
Bagaimana hubungan antara tingkat kemenangan dan perbandingan laba-rugi?
Berbanding balik: strategi dengan tingkat kemenangan 40 % tetap bekerja bila laba rata-ratanya dua kali lipat rugi rata-rata. Melihat satu besaran tanpa yang lain itu tak ada gunanya.
Apa itu recovery factor?
Perbandingan laba akhir terhadap drawdown maksimum. Ia menunjukkan apakah strategi itu menutup kedalaman penurunan yang ia tuntut untuk dilewati.
Nilai metrik berapa yang dianggap tanda berhenti?
Lama berjalan kurang dari setengah tahun, transaksi kurang dari seratus, drawdown atas ekuitas di atas 40 %, atau tanda martingale apa pun. Salah satu dari keempatnya sudah cukup untuk tidak melanjutkan ke angka-angka berikutnya.
Baca berikutnya
