Какая просадка считается нормальной: шкала метрик трейдера
Какая просадка считается нормальной, какой profit factor хороший и что означает винрейт — шкала показывает, в какую зону попадает конкретное число из карточки и как этот показатель подкручивают.
Шкала: подставьте значение из карточки трейдера
Выберите показатель слева и подставьте значение из карточки кандидата. Маркер на шкале покажет зону, под ней — что именно означает это число и каким приёмом его улучшают без изменения стратегии.
Максимальная просадка
Худшее падение счёта от пика до дна за всю историю. Единственная метрика, которая показывает, что вы почувствуете на своём депозите. Смотреть нужно просадку по эквити, а не по балансу: на форексе разница между ними — это незакрытые позиции, которые лидер пересиживает в надежде на разворот.
Profit factor
Сумма всей прибыли, делённая на сумму всех убытков. Значение 1,0 — счёт в нуле. Показывает запас прочности: во сколько раз выигрыши перекрывают проигрыши.
Винрейт
Доля прибыльных сделок. Сама по себе не значит ничего: её нужно читать вместе с соотношением средней прибыли к среднему убытку. Высокий винрейт при низком profit factor — прямой признак того, что редкие убытки огромны.
Срок торговли
Сколько месяцев счёт торгует публично. Важен отдельно от числа сделок: счёт должен пережить разные рыночные режимы — тренд, боковик, всплеск волатильности.
Число сделок
Размер выборки. До полусотни сделок любой результат — случайность; от сотни появляется статистика; от трёхсот можно говорить о закономерности. На форексе учитывайте стиль: скальпер набирает триста сделок за месяц, среднесрочный трейдер — за два года.
Recovery factor
Чистая прибыль, делённая на максимальную просадку. Отвечает на вопрос, окупает ли стратегия свой риск: сколько заработано на каждую единицу пережитого падения.
Как подкручивают. Выводят на витрину просадку по балансу вместо эквити: плавающий убыток незакрытых позиций в неё не попадает, и счёт с пересиживанием выглядит спокойным.
Как подкручивают. Считают profit factor по обрезанной истории — с момента после крупной серии убытков. Сверяйте период расчёта с датой открытия счёта.
Как подкручивают. Закрывают прибыльные сделки мелкими частями — каждая частичная фиксация идёт в статистику как отдельная выигранная сделка.
Как подкручивают. Ведут десяток счетов параллельно и публикуют только выживший — у него честная длинная история, но выжил он случайно.
Как подкручивают. Сеточные стратегии на мажорных парах набивают сотни сделок за недели: число большое, а независимых решений за ним почти нет.
Как подкручивают. Растёт сам собой со временем на спокойном рынке: если крупной просадки ещё не было, знаменатель занижен.
Границы метрик трейдера: почему показатель в отрыве ничего не значит
Каждый показатель читается только в паре с другим. Пять сочетаний, в которых хорошая на вид цифра означает противоположное.
Винрейт 90 % без второго числа не означает ничего: стратегия может закрывать девять сделок по два доллара и десятую — по сто. Обратное тоже верно: 35 % прибыльных при R = 3 даёт устойчивый плюс.
читать вместеProfit factor 2,40 на двадцати сделках — это шум. Тот же показатель на четырёхстах — характеристика стратегии. Без объёма выборки коэффициент не интерпретируется.
нужна дистанцияПросадка 8 % за четыре месяца — это не низкий риск, а короткая история. Максимум по определению растёт со временем: у любой стратегии он больше на двух годах, чем на квартале.
максимум растётСравнивать лидеров по доходности можно только при сопоставимой просадке. Тот же результат, полученный с вдвое большим риском, — это не та же стратегия, а плечо на ней.
одна ось бессмысленнаКак читать зоны на шкале
Частые вопросы
Какой profit factor считается хорошим?
От 1,30 показатель даёт запас на издержки, от 1,60 — заметный запас. Значения выше 2,50 на форексе чаще означают короткую историю или удержание убытков без стопа, чем выдающуюся стратегию: проверяйте число сделок и форму кривой.
Нормальный винрейт трейдера — это сколько?
Сам по себе — любой. Трендовая стратегия живёт с 35 % прибыльных сделок, скальпинг — с 70 %. Оценивать нужно произведение: винрейт × средняя прибыль против доли убытков × средний убыток. Именно это и есть profit factor.
Максимальная просадка по эквити или по балансу?
По эквити: она учитывает плавающий убыток открытых позиций. Просадка по балансу у стратегии, которая пересиживает убытки, выглядит нулевой ровно до момента закрытия позиций.
Можно ли доверять метрикам из карточки платформы?
Только если платформа считает их по торговому счёту, а не по данным, которые лидер вводит сам. Способ проверки один: сверить заявленные показатели с выгруженной историей сделок и пересчитать просадку самостоятельно.
Какая просадка нормальна при копировании?
До 25 % по эквити — рабочий диапазон. Выше 40 % стратегия рассчитана на терпение автора, а не подписчика: пережить такую просадку на чужих сделках почти никому не удаётся.
Profit factor 1,5 — это хорошо?
Это добротно, если считать по длинной истории без мартингейла. При коротком сроке или растущих после убытка объёмах та же цифра не значит ничего.
Почему винрейт 90 % — тревожный признак?
Потому что достигается он обычно не точностью входов, а тем, что убыточные позиции держат открытыми. Такой счёт выглядит безупречно ровно до одной серии, которая его закрывает.
Как соотносятся винрейт и соотношение прибыль-убыток?
Обратно: стратегия с винрейтом 40 % работает, если средняя прибыль вдвое больше среднего убытка. Смотреть одну величину без другой бессмысленно.
Что такое recovery factor?
Отношение итоговой прибыли к максимальной просадке. Показывает, окупает ли стратегия ту глубину падения, которую требует пережить.
Какие значения метрик считать стоп-сигналом?
Срок меньше полугода, меньше ста сделок, просадка по эквити выше 40 % или любой признак мартингейла. Каждого из четырёх достаточно, чтобы не переходить к следующим цифрам.
Читать дальше
