Метрики трейдера: что означает каждая цифра
Метрики трейдера — шесть показателей, по которым отсеивают кандидатов. Выберите метрику, подставьте значение из карточки трейдера — и увидите, в какую зону оно попадает и как этот показатель подкручивают.
Максимальная просадка и форма кривой
Кривая эквити показывает, как менялся счёт во времени. Наклон — это доходность, а форма — риск, и именно она отличает рабочую стратегию от бомбы замедленного действия. На форексе ровная кривая чаще всего означает усреднение на мажорных парах: позиции держатся до разворота, а не режутся по стопу.
В каком порядке читать карточку трейдера
Метрики в карточке расположены так, как удобно площадке, а не так, как их стоит проверять. Порядок ниже отсеивает большинство кандидатов на первых двух шагах, не тратя времени на остальные.
Смотрится первым, потому что обесценивает всё остальное. Четыре месяца и восемьдесят сделок — это не статистика, а один удачный квартал: любые красивые цифры рядом с ними ничего не значат.
отсекает большинствоЧисло без картинки не читается. Одна и та же просадка 9 % бывает у стратегии со стопами и у сетки, которая держит убыток до разворота — вторая опаснее ровно настолько, насколько выглядит спокойнее.
число плюс графикТолько теперь имеет смысл смотреть на экономику сделок. Высокий винрейт при profit factor около единицы означает, что редкие убытки огромны — это видно лишь при сравнении двух чисел.
только вместеПоследним проверяется источник: считает ли площадка метрики по торговому счёту или показывает то, что ввёл сам лидер. Непроверяемая карточка возвращает вас к первому шагу.
иначе всё выше не считаетсяЧего в карточке нет никогда
Четыре вещи определяют ваш результат, но в витрине не показываются ни у одной площадки. Их считают руками или не считают вовсе — и во втором случае удивляются расхождению.
Спред и своп вашего брокера, комиссия площадки, проскальзывание при копировании. Доходность в карточке посчитана по счёту лидера, где ничего этого нет.
считается отдельноКарточка не знает, что при вашем счёте объём придётся округлять до минимального лота. Отличная стратегия для депозита в десятки тысяч бывает непригодна для тысячи.
зависит от васМетрики каждого лидера показаны в отрыве. Пять подписок на одной группе валют дают риск одной позиции, но ни в одной карточке этого не написано.
видно только на портфелеВитрина описывает прошлое. Смена инструментов, рост объёма или новая логика входов появятся в метриках через месяцы — а на вашем счёте уже завтра.
запаздывает на месяцыКак метрики читают вместе
Ни один показатель не работает в одиночку. Отсев идёт связками — и почти все опасные счета ловятся именно на противоречии между двумя метриками.
| Связка | Что означает | Решение |
|---|---|---|
| Высокий винрейт + низкий profit factor | Много мелких побед и редкие огромные убытки — классическое усреднение | Отклонить |
| Высокая доходность + просадка выше 40 % | Результат достигнут агрессивным риском, а не системой | Только малой долей капитала |
| Длинный срок + мало сделок | Стратегия редких входов: статистики недостаточно даже за годы | Наблюдать дальше |
| Хороший recovery factor + срок меньше года | Крупной просадки ещё не было, знаменатель занижен | Не доверять значению |
| Ровная кривая + просадка по эквити вдвое выше балансовой | Убытки не фиксируются, а пересиживаются | Отклонить |
Частые вопросы
Какие метрики смотреть в первую очередь?
Срок торговли и число сделок. Они обесценивают всё остальное: при четырёх месяцах и восьмидесяти сделках любая красивая доходность остаётся удачным кварталом, а не характеристикой стратегии.
Можно ли доверять метрикам с витрины площадки?
Только если они считаются по торговому счёту, а не вводятся лидером вручную. Способ проверки один — сверить заявленные цифры с выгруженной историей сделок и пересчитать просадку самостоятельно.
Почему у трейдера с идеальными метриками бывает высокий риск?
Потому что часть приёмов улучшает все показатели сразу. Удвоение объёма после убытка поднимает profit factor, прячет просадку и добавляет сделок — по цифрам такой счёт выглядит лучше аккуратного.
Чего в карточке трейдера нет никогда?
Ваших издержек, совместимости стратегии с размером вашего депозита, корреляции с остальными подписками и того, что лидер делает прямо сейчас. Все четыре величины определяют результат, но считаются вручную.
Как читать статистику трейдера на витрине?
Снизу вверх: сначала срок и число сделок, потом просадка, потом доходность. Витрины устроены наоборот — доходность вверху, потому что она продаёт.
Что такое коэффициент Шарпа и нужен ли он?
Отношение доходности к её колебаниям: чем выше, тем ровнее заработок. Полезен для сравнения, но на коротких историях легко завышается и потому вторичен по отношению к сроку и просадке.
Сколько сделок должно быть в истории?
От двухсот, чтобы статистика перестала описывать случайность. При двадцати сделках даже идеальные цифры не отличимы от везения.
Что означает средняя длительность сделки?
Она подсказывает, чем вы будете платить: короткие сделки — спредом и проскальзыванием, длинные — свопом. Стратегия с длительностью в несколько суток тратит на своп больше, чем на комиссию лидера.
Как отличить хорошую кривую доходности от нарисованной?
Хорошая имеет ступени и откаты, нарисованная растёт почти прямой линией. Отсутствие просадок на длинной истории — не признак мастерства, а признак того, что убытки не фиксируются.
Можно ли сравнивать метрики трейдеров с разных площадок?
Осторожно: площадки считают доходность и просадку по разным правилам и за разные периоды. Сопоставимы только величины, пересчитанные вами по одной методике из выгруженной истории сделок.
Читать дальше
