Словарь терминов копитрейдинга
Словарь терминов копитрейдинга: 42 понятия, которые встречаются в интерфейсах платформ и карточках трейдеров. Начните печатать — список отфильтруется.
Ключевые термины: лид-трейдер, мастер и слейв счета, high-water mark
Показано терминов: 42 из 42
| Термин | Значение |
|---|---|
| High-water mark | Принцип, при котором вознаграждение берётся только с новых максимумов счёта, а не повторно за восстановление после просадки. |
| MAM и LAMM | Схемы управляемых счетов, где сделки распределяются между отдельными счетами клиентов. |
| Profit factor | Отношение суммы всей прибыли к сумме всех убытков. Ниже 1,1 — запаса прочности нет. |
| Recovery factor | Чистая прибыль, делённая на максимальную просадку. Показывает, окупает ли стратегия свой риск. |
| Success fee | Вознаграждение лидера в процентах от вашей прибыли. |
| VPS | Виртуальный сервер, на котором терминал работает круглосуточно без вашего компьютера. |
| Автоследование | Регулируемая брокерская услуга повторения сделок на биржевом счёте. |
| Винрейт | Доля прибыльных сделок. Без соотношения прибыли к убытку не значит ничего. |
| Витрина | Публичный рейтинг трейдеров на платформе. Сортируется обычно по доходности, что делает её плохим фильтром отбора. |
| Диверсификация | Распределение капитала между несколькими некоррелирующими стратегиями. |
| Доверительное управление | Передача средств управляющему по договору, с правовой защитой и порогом входа. |
| Задержка копирования | Время между сделкой лидера и открытием сделки у подписчика. Прямо влияет на расхождение результата. |
| Зеркальная торговля | Копирование формализованной стратегии, а не конкретного человека. Исторически предшествовала копитрейдингу. |
| Копировщик сделок | Программа, переносящая сделки между счетами: локальная или серверная. |
| Копитрейдер | Подписчик, на счёте которого повторяются сделки. Также: фолловер, последователь. |
| Копитрейдинг | Автоматическое повторение сделок выбранного трейдера на вашем счёте. Синонимы: копирование сделок, copy trading, копи-трейдинг. |
| Корреляция стратегий | Степень, в которой две стратегии дают убытки одновременно. При высокой корреляции портфель не защищает. |
| Коэффициент Шарпа | Доходность с поправкой на волатильность. Позволяет сравнивать стратегии с разным риском. |
| Кредитное плечо | Отношение объёма позиции к собственным средствам. Усиливает и прибыль, и убыток. |
| Кривая эквити | График изменения средств на счёте во времени. Её форма говорит о риске больше, чем наклон. |
| Лид-трейдер | Трейдер, чьи сделки копируют. Также: мастер-трейдер, поставщик сигнала, провайдер, лидер. |
| Лимит убытка по подписке | Порог, при достижении которого копирование останавливается автоматически. |
| Максимальная просадка | Худшее падение от пика до дна за всю историю счёта. Ключевой фильтр отбора. |
| Маржин-колл | Предупреждение брокера о критическом уровне свободных средств. |
| Мартингейл | Увеличение объёма после убытка ради отыгрыша. Даёт ровную кривую и обнуляет счёт при длинной серии. |
| Мастер-счёт | Счёт-источник сигналов в схеме локального копирования. |
| Множитель копирования | Коэффициент, на который умножается объём сделки лидера при переносе на ваш счёт. |
| ПАММ-счёт | Общий счёт управляющего, где инвесторы владеют долями и делят результат пропорционально. |
| Пропорциональное копирование | Режим, где объём пересчитывается по соотношению депозитов — ваш риск в процентах равен риску лидера. |
| Просадка по балансу | Максимальное падение счёта по закрытым сделкам. Обычно именно её показывают на витрине. |
| Просадка по эквити | Максимальное падение счёта с учётом плавающего убытка открытых позиций. Для подписчика важнее. |
| Проскальзывание | Разница между ценой лидера и ценой, по которой сделка открылась у вас. |
| Реквота | Отказ брокера исполнить ордер по запрошенной цене с предложением новой. |
| Своп | Плата за перенос позиции через ночь. Незаметно накапливается на среднесрочных стратегиях. |
| Сетка ордеров | Набор отложенных ордеров через равные интервалы. Часто соседствует с усреднением убытка. |
| Слейв-счёт | Счёт-приёмник, на котором повторяются сделки мастера. |
| Соотношение прибыли к убытку | Средняя прибыльная сделка, делённая на среднюю убыточную. Обозначается как RR или R:R. |
| Социальный трейдинг | Формат, где вы видите ленту и идеи трейдеров, но исполняете сделки сами. |
| Спред | Разница между ценой покупки и продажи. Постоянная издержка каждой сделки. |
| Стоп-аут | Принудительное закрытие позиций брокером при исчерпании маржи. |
| Усреднение убытка | Наращивание позиции против движения цены в расчёте на разворот. |
| Фиксированный лот | Режим, где каждая сделка открывается одинаковым объёмом независимо от объёма лидера. |
Термины, которые чаще всего понимают неправильно
Четыре слова из условий подписки, где бытовое значение расходится с тем, что написано в договоре площадки.
В условиях площадок это слово встречается только в маркетинге. Юридически ни копирование, ни ПАММ, ни доверительное управление не могут гарантировать доходность — фраза о гарантии сама по себе повод не подписываться.
Означает лишь то, что цифры посчитаны по подключённому торговому счёту, а не введены вручную. Это защита от нарисованной доходности, но не оценка качества стратегии.
Просадка по балансу и просадка по эквити — разные величины. Первая учитывает только закрытые сделки и потому всегда выглядит мягче; сравнивать трейдеров нужно по эквити.
В РФ это регулируемая услуга биржевого брокера, а не синоним копитрейдинга. Слово в рекламе форекс-площадки чаще всего означает обычное копирование без правового контура.
Частые вопросы
Чем лид-трейдер отличается от поставщика сигнала?
Ничем по сути — это одно и то же лицо под разными названиями площадок. Разница в модели: у поставщика сигнала обычно подписка за период, у лид-трейдера чаще доля с прибыли.
Что такое мастер-счёт и слейв-счёт?
Мастер — счёт, с которого транслируются сделки, слейв — счёт, на который они копируются. Термины пришли из локальных копировщиков MetaTrader, где обе стороны — это два терминала на одной машине или на одном VPS.
Что означает high-water mark в условиях подписки?
Правило, по которому вознаграждение с прибыли берётся только с новых максимумов счёта. Без него после просадки вы платите второй раз за возврат к уже достигнутому уровню.
Чем усреднение отличается от мартингейла?
Усреднение — долив объёма в открытую убыточную позицию, мартингейл — рост объёма следующей сделки после закрытого убытка. Обе техники увеличивают риск нелинейно, но ломают счёт по-разному.
Что такое эквити и чем оно отличается от баланса?
Баланс — деньги по закрытым сделкам, эквити — баланс плюс результат открытых. Просадка по эквити всегда честнее: она видит убыток, который ещё не зафиксирован.
Что означает «плечо» в условиях счёта?
Отношение объёма позиции к сумме залога. Плечо 1:100 означает, что позиция в 100 000 требует 1 000 залога. Само по себе плечо не увеличивает убыток — его увеличивает объём, который вы себе позволяете при этом плече.
Что такое drawdown и maximum drawdown?
Drawdown — текущее падение счёта от достигнутого максимума, maximum drawdown — самое глубокое такое падение за всю историю. Второе и есть та цифра, которую нужно сравнивать между трейдерами.
Что значит profit factor?
Отношение суммы всех прибылей к сумме всех убытков. Значение 1,0 — торговля в ноль без учёта издержек. Показатель легко улучшается наращиванием объёма после убытка, поэтому в одиночку он ничего не доказывает.
Что такое stop out и margin call?
Margin call — предупреждение брокера о нехватке свободных средств, stop out — принудительное закрытие позиций при дальнейшем падении уровня маржи. При копировании обе величины считаются по всем подпискам сразу.
Что такое слиппедж?
Разница между ценой, по которой ордер должен был исполниться, и той, по которой исполнился. При копировании он больше, чем при своей торговле, потому что между решением и исполнением проходит время.
Читать дальше
