Kengetallen van een trader: wat elk cijfer betekent
De kengetallen van een trader zijn zes maatstaven waarop kandidaten worden afgewezen. Kies een kengetal, vul de waarde uit de traderkaart in — en zie in welke zone die valt en hoe dat cijfer wordt opgepoetst.
Maximale drawdown en de vorm van de curve
De equitycurve laat zien hoe de rekening zich door de tijd heen veranderde. De helling is het rendement en de vorm is het risico, en juist die onderscheidt een werkende strategie van een tijdbom. Op de forex betekent een gladde curve meestal uitmiddelen op majorparen: posities worden tot de omkeer aangehouden in plaats van bij de stop afgekapt.
In welke volgorde je een traderkaart leest
De kengetallen staan op de kaart zoals het platform het uitkomt, niet zoals je ze zou moeten controleren. De volgorde hieronder zeeft de meeste kandidaten al in de eerste twee stappen uit, zonder tijd aan de rest te verspillen.
Wordt als eerste bekeken, omdat het al het andere waardeloos maakt. Vier maanden en tachtig trades zijn geen statistiek maar één gelukkig kwartaal: welke mooie cijfers er ook naast staan, ze betekenen niets.
zeeft de meesten eruitHet getal leest niet zonder het plaatje. Dezelfde terugval van 9 % komt voor bij een zorgvuldige strategie met stops en bij een grid dat het verlies tot de omkeer aanhoudt — de tweede is precies zo gevaarlijk als hij rustiger oogt.
getal plus grafiekPas nu heeft het zin naar de economie van de trades te kijken. Een hoge winrate bij een profit factor rond één betekent dat de zeldzame verliezen enorm zijn — en dat blijkt alleen als je de twee getallen vergelijkt.
alleen samenDe bron wordt als laatste gecontroleerd: berekent het platform de kengetallen uit de handelsrekening of toont het wat de leader zelf heeft ingevoerd. Een oncontroleerbare kaart stuurt je terug naar stap één.
anders telt niets hierbovenWat er nooit op een kaart staat
Vier dingen bepalen jouw resultaat, maar geen enkel platform toont ze in de etalage. Ze worden met de hand berekend of helemaal niet — en in het tweede geval verbaast de afwijking.
De spread en swap van uw broker, de provisie van het platform, de slippage bij het kopiëren. Het rendement op de kaart is berekend op de rekening van de leader, waar dat alles niet bestaat.
wordt apart berekendDe kaart weet niet dat bij uw rekening het volume naar de minimale lot moet worden afgerond. Een uitstekende strategie voor een inleg van tienduizenden kan voor duizend onbruikbaar zijn.
hangt van jou afDe kengetallen van elke leader worden los getoond. Vijf abonnementen op één valutagroep dragen het risico van één positie, maar geen enkele kaart zegt dat.
alleen zichtbaar op de portefeuilleDe etalage beschrijft het verleden. Een wisseling van instrumenten, een groeiend volume of nieuwe instaplogica verschijnen maanden later in de kengetallen — en op jouw rekening al morgen.
loopt maanden achterHoe je de kengetallen samen leest
Geen enkel kengetal werkt op zichzelf. Afwijzen gebeurt in combinaties — en bijna alle gevaarlijke rekeningen worden betrapt op de tegenspraak tussen twee maatstaven.
| Combinatie | Wat het betekent | Beslissing |
|---|---|---|
| Hoge winratio + lage profit factor | Veel kleine winsten en zeldzame enorme verliezen — klassiek middelen | Afwijzen |
| Hoog rendement + drawdown boven 40 % | Het resultaat komt uit agressief risico, niet uit een systeem | Alleen met een klein deel van je kapitaal |
| Lange staat van dienst + weinig transacties | Een strategie met zeldzame instappen: zelfs na jaren zijn er te weinig statistieken | Blijven volgen |
| Goede recovery factor + korter dan een jaar actief | Een grote drawdown is er nog niet geweest, de noemer is te laag | Deze waarde niet vertrouwen |
| Gladde curve + drawdown op de equity twee keer hoger dan op het saldo | Verliezen worden niet genomen maar uitgezeten | Afwijzen |
Veelgestelde vragen
Naar welke maatstaven kijkt u het eerst?
De handelsduur en het aantal transacties. Zij ontkrachten al het overige: bij vier maanden en tachtig transacties blijft elk mooi rendement een gelukkig kwartaal en geen eigenschap van de strategie.
Kun je de maatstaven uit de etalage van een platform vertrouwen?
Alleen als ze op basis van de handelsrekening worden berekend en niet met de hand door de leader worden ingevuld. Er is één manier van controleren: de opgegeven cijfers naast de geëxporteerde transactiehistorie leggen en de drawdown zelf narekenen.
Waarom heeft een trader met perfecte maatstaven soms een hoog risico?
Omdat een deel van de trucs alle indicatoren tegelijk verbetert. Het volume verdubbelen na een verlies verhoogt de profit factor, verbergt de drawdown en voegt transacties toe — op papier ziet zo'n rekening er beter uit dan een zorgvuldige.
Wat staat er nooit in de kaart van een trader?
Uw kosten, de verenigbaarheid van de strategie met de omvang van uw inleg, de correlatie met uw overige abonnementen en wat de leader op dit moment doet. Alle vier grootheden bepalen het resultaat, maar worden met de hand berekend.
Hoe leest u de statistiek van een trader in de etalage?
Van onder naar boven: eerst looptijd en aantal transacties, dan de drawdown, dan het rendement. Etalages zijn omgekeerd opgebouwd — het rendement bovenaan, want dat verkoopt.
Wat is de sharpe ratio en heb je die nodig?
De verhouding tussen het rendement en de schommelingen ervan: hoe hoger, hoe gelijkmatiger de opbrengst. Nuttig om te vergelijken, maar bij korte historie snel opgeblazen en daarom ondergeschikt aan looptijd en drawdown.
Hoeveel transacties moeten er in de historie staan?
Vanaf tweehonderd, zodat de statistiek ophoudt toeval te beschrijven. Bij twintig transacties zijn zelfs perfecte cijfers niet van geluk te onderscheiden.
Wat betekent de gemiddelde duur van een transactie?
Zij verraadt waarmee u gaat betalen: korte transacties met spread en slippage, lange met swap. Een strategie met een duur van meerdere dagen geeft meer uit aan swap dan aan de vergoeding van de leader.
Hoe onderscheidt u een goede rendementscurve van een getekende?
Een goede heeft treden en terugvallen, een getekende groeit bijna in een rechte lijn. Het ontbreken van drawdowns over een lange historie is geen teken van meesterschap maar een teken dat verliezen niet worden genomen.
Kun je maatstaven van traders van verschillende platforms vergelijken?
Voorzichtig: platforms berekenen rendement en drawdown volgens verschillende regels en over verschillende perioden. Vergelijkbaar zijn alleen de grootheden die u zelf volgens één methodiek uit de geëxporteerde transactiehistorie hebt herrekend.
Verder lezen
