Calculadora de rentabilidad del copy trading
La calculadora de rentabilidad del copy trading calcula qué queda en la cuenta después de la remuneración del líder y del drawdown anual. La línea de puntos es el escaparate; la continua, la rentabilidad después de comisiones.
| Periodo | Escaparate | Su cuenta | Diferencia |
|---|
Perdido en comisiones
La diferencia entre la rentabilidad mostrada del líder y su resultado en todo el periodo: la comisión de cada mes con beneficio más el crecimiento que ese dinero retenido nunca le generó. El drawdown es idéntico en ambas líneas; la brecha la crean solo las comisiones.
Cómo está construido el cálculo de la rentabilidad
Cuatro fórmulas de las que se compone el resultado. El escaparate y su cuenta se calculan con el mismo esquema; solo divergen en la remuneración del líder.
Con reinversión, la cuenta crece desde el importe actual: total = total × (1 + rentabilidad). Sin ella, el beneficio de cada mes se calcula sobre el depósito inicial y no se capitaliza: en un horizonte largo, la diferencia entre estos dos modos es mayor que la que hay entre un buen líder y uno mediocre.
interruptor bajo los deslizadoresSe retiene solo sobre lo que supera el máximo anterior de la cuenta: eso es justamente el high-water mark. Tras un drawdown, el líder no cobra nada hasta que la cuenta vuelve al pico anterior; de lo contrario, un mismo beneficio se pagaría dos veces.
solo sobre los nuevos máximosEn cada duodécimo mes, en lugar de la rentabilidad se coloca un porcentaje negativo fijado. El drawdown es el mismo en las dos líneas del gráfico, por eso la separación entre ellas la crean exclusivamente las comisiones y no una suerte distinta.
golpea a las dos líneasSe calcula como (total ÷ inicio) elevado a 12 ÷ meses, menos uno. Es la única magnitud que puede compararse con un depósito o con un bono. Si la cuenta se fue a cero, el indicador queda indefinido: en lugar del número aparece una raya.
lleva a términos anualesAdónde va la diferencia entre el escaparate y la cuenta
Valores por defecto: 5.000 $, 3 % al mes, tres años, remuneración del 25 %, drawdown del 12 % al año, reinversión activada. Descompongamos el resultado en sumandos.
| Qué calculamos | Saldo final | Media anual |
|---|---|---|
| Escaparate del líder sin costes | 14.491 $ | 42,6 % |
| Menos remuneración del 25 % sobre el beneficio | 11.139 $ | 30,6 % |
| Menos drawdown del 12 % una vez al año | 9.994 $ | 26,0 % |
| Ambas pérdidas juntas: su cuenta | 8.227 $ | 18,1 % |
De ahí se ve lo principal: 3 % al mes no son 36 % anuales, sino 42,6 % por el interés compuesto; pero a usted le llegan 18,1 %, es decir, cerca del 70 % de la rentabilidad del escaparate se la comen la remuneración y un solo drawdown anual.
Cuánto se puede ganar con el copy trading: cómo leer el resultado
Cuatro supuestos incorporados al cálculo. Conocerlos ayuda a distinguir una cifra de modelo de una promesa.
Prueba de realismo. Ponga una rentabilidad del 10 % al mes y la calculadora mostrará una cifra fantástica. Esa es justamente la matemática que se usa en la publicidad. La rentabilidad sostenible a distancia se mide en unidades de por ciento al mes, no en decenas, y llega con drawdowns que en los cálculos publicitarios no aparecen.
Qué no tiene en cuenta este cálculo
El modelo calcula solo la remuneración del líder. Cuatro partidas quedan fuera de sus límites, y las cuatro reducen el resultado.
El spread, el swap y el deslizamiento se descuentan de cada operación y no dependen del resultado. Con una estrategia activa son comparables a la remuneración del líder; los calcula una calculadora de comisiones aparte.
dependen de la frecuencia de operacionesEn el cálculo solo entra la parte sobre el beneficio. Si el líder cobra además una suscripción por periodo o un pago por volumen negociado, se suman al resultado por encima y también se cobran en un año con pérdidas.
se suman a la comisiónEl modelo muestra el resultado antes de impuestos. El tipo y el procedimiento de pago dependen de su jurisdicción y de si la plataforma tiene la condición de agente fiscal.
depende de la jurisdicciónEn el modelo todos los meses son iguales. La curva real se compone de periodos fuertes y débiles, y el orden en que llegan cambia el resultado cuando hay reinversión: una pérdida al principio cuesta más que la misma pérdida al final.
el orden de los meses importaPreguntas frecuentes
¿Por qué 3 % al mes no son 36 % al año?
Con reinversión los meses se multiplican y no se suman: 1,03 elevado a la duodécima potencia da 1,4258, es decir, 42,6 % anual. El interés compuesto funciona en ambos sentidos: también aumenta el tamaño absoluto del drawdown, porque el mismo porcentaje de caída se lleva más dinero de una cuenta que ha crecido.
¿Qué se come más: la comisión o el drawdown?
Con los valores por defecto, aproximadamente por igual. Sin drawdown pero con una remuneración del 25 %, la media anual sale 30,6 %; sin remuneración pero con un drawdown del 12 %, sale 26,0 %. Juntos bajan el resultado a 18,1 % frente a los 42,6 % del escaparate.
¿Por qué el «crecimiento del periodo» parece mucho mayor que la rentabilidad media anual?
El crecimiento del periodo es el total acumulado de todo el tiempo, y crece con el horizonte: 64,5 % en tres años. La media anual lleva ese mismo resultado a un solo año, y es esa la que se compara con las alternativas. Los materiales publicitarios suelen mostrar la primera cifra y callar el plazo.
¿Qué poner si el líder cobra suscripción y no un porcentaje del beneficio?
Ponga la remuneración a cero y calcule el coste anual de la suscripción aparte, en la calculadora de comisiones. Después réstelo del beneficio neto: con un depósito pequeño, un pago fijo se come el resultado más que una parte del beneficio.
¿Cómo calcular la rentabilidad del copy trading en porcentaje anual?
Dividir la suma final entre la inicial, sacar la raíz de grado igual al número de años y restar uno. La media aritmética de las rentabilidades anuales infla el resultado: no tiene en cuenta que, tras un drawdown, el beneficio se calcula sobre una suma menor.
¿Por qué mi rentabilidad es menor que la del escaparate del líder?
El escaparate muestra el resultado de su cuenta. A usted se le restan de ahí la remuneración, el spread, el swap y el deslizamiento, y la entrada ocurre a otro precio. Una diferencia de 10–15 puntos porcentuales al año es lo habitual.
¿Es realista obtener 5 % al mes?
Meses sueltos así los hay; de forma sostenida durante años, casi nunca. 5 % al mes son cerca de 80 % anuales con interés compuesto; una estrategia con esa rentabilidad tiene también el drawdown correspondiente.
¿Qué influye más en el resultado: la rentabilidad o los costes?
En horizonte corto, la rentabilidad; en horizonte largo, los costes. Dos por ciento de gastos al año, a lo largo de diez años, se comen aproximadamente una quinta parte del capital final, sea cual sea el rendimiento.
¿Cómo tener en cuenta un mal año en el cálculo?
Metiéndolo directamente en el modelo y no promediándolo. Un año de menos 20 % en medio de cinco rentables baja la rentabilidad media anual mucho más de lo que parece a primera vista.
¿La rentabilidad se calcula sobre lo aportado o sobre lo actual?
Sobre lo aportado si quiere conocer el resultado de la inversión, y sobre lo actual si evalúa la eficacia de la gestión. Los escaparates de las plataformas muestran más a menudo la segunda magnitud: se ve mejor.
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