Kalkulator stopy zwrotu z copy tradingu
Kalkulator dochodowości kopiowania liczy, co zostanie na rachunku po wynagrodzeniu lidera i rocznym obsunięciu. Linia przerywana to witryna, ciągła — dochodowość po prowizjach.
| Okres | Lista strategii | Twój rachunek | Różnica |
|---|
Stracone na prowizjach
Różnica między stopą zwrotu tradera z listy a Twoim wynikiem za cały okres: wynagrodzenie z każdego zyskownego miesiąca plus utracony wzrost na tych zatrzymanych pieniądzach. Obsunięcie jest w obu liniach takie samo — różnicę tworzą wyłącznie prowizje.
Jak zbudowany jest rachunek dochodowości
Cztery wzory, z których składa się wynik. Witryna i twój rachunek liczone są według tego samego schematu — rozchodzą się wyłącznie na wynagrodzeniu lidera.
Przy reinwestowaniu rachunek rośnie od bieżącej kwoty: wynik = wynik × (1 + stopa zwrotu). Bez niego zysk co miesiąc liczony jest od depozytu startowego i się nie kapitalizuje — na długim horyzoncie różnica między tymi dwoma trybami jest większa niż między dobrym a przeciętnym liderem.
przełącznik pod suwakamiPobierane jest tylko od przekroczenia dawnego maksimum rachunku — to właśnie high-water mark. Po obsunięciu lider nie dostaje nic, dopóki rachunek nie wróci do poprzedniego szczytu: inaczej ten sam zysk byłby opłacany dwukrotnie.
tylko od nowych maksimówW każdym dwunastym miesiącu zamiast stopy zwrotu podstawiany jest ustalony procent na minusie. Obsunięcie jest jednakowe w obu liniach wykresu, więc odstęp między nimi tworzą wyłącznie prowizje, a nie różne szczęście.
uderza w obie linieLiczy się jako (wynik ÷ start) do potęgi 12 ÷ miesięcy, minus jeden. To jedyna wielkość, którą można porównać z lokatą albo z obligacją. Jeśli rachunek zszedł do zera, wskaźnik jest nieokreślony — zamiast liczby stoi kreska.
sprowadza do skali rokuGdzie znika różnica między witryną a rachunkiem
Wartości domyślne: 5 000 $, 3 % miesięcznie, trzy lata, wynagrodzenie 25 %, obsunięcie 12 % rocznie, reinwestowanie włączone. Rozłóżmy wynik na składniki.
| Co liczymy | Wynik na rachunku | Średniorocznie |
|---|---|---|
| Witryna lidera bez kosztów | 14 491 $ | 42,6 % |
| Minus wynagrodzenie 25 % od zysku | 11 139 $ | 30,6 % |
| Minus obsunięcie 12 % raz w roku | 9 994 $ | 26,0 % |
| Obie straty razem — twój rachunek | 8 227 $ | 18,1 % |
Stąd widać rzecz najważniejszą: 3 % miesięcznie to nie 36 % rocznie, lecz 42,6 % dzięki procentowi składanemu; ale do ciebie dociera 18,1 %, czyli około 70 % dochodowości z witryny zjadają wynagrodzenie i jedno coroczne obsunięcie.
Ile można zarobić na copy tradingu: jak czytać wynik
Cztery założenia wpisane w wyliczenie. Rozumiejąc je, łatwiej odróżnić liczbę modelową od obietnicy.
Sprawdzian realizmu. Ustaw dochodowość 10 % miesięcznie — kalkulator pokaże fantastyczną sumę. To właśnie ta matematyka, z której korzysta reklama. Trwała dochodowość na dystansie mierzy się pojedynczymi procentami miesięcznie, a nie dziesiątkami, i przychodzi z obsunięciami, których w reklamowych wyliczeniach nie ma.
Czego ten rachunek nie uwzględnia
Model liczy tylko wynagrodzenie lidera. Cztery pozycje zostają poza jego granicami i wszystkie cztery zmniejszają wynik.
Spread, swap i poślizg pobierane są z każdej transakcji i od wyniku nie zależą. Przy aktywnej strategii są porównywalne z wynagrodzeniem lidera — liczy je osobny kalkulator prowizji.
zależą od częstotliwości transakcjiW rachunku jest tylko udział w zysku. Jeśli lider ma jeszcze abonament za okres albo opłatę od obrotu, doliczają się one do wyniku z wierzchu i w stratnym roku też są pobierane.
sumują się z prowizjąModel pokazuje wynik przed opodatkowaniem. Stawka i tryb zapłaty zależą od twojej jurysdykcji oraz od tego, czy platforma ma status płatnika podatku.
zależy od jurysdykcjiW modelu każdy miesiąc jest taki sam. Rzeczywista krzywa składa się z okresów mocnych i słabych, a kolejność, w jakiej następują, zmienia wynik przy reinwestowaniu: strata na początku kosztuje więcej niż taka sama strata na końcu.
kolejność miesięcy ma znaczenieCzęste pytania
Dlaczego 3 % miesięcznie to nie 36 % rocznie?
Przy reinwestowaniu miesiące się mnożą, a nie dodają: 1,03 do dwunastej potęgi daje 1,4258, czyli 42,6 % rocznie. Procent składany działa w obie strony — zwiększa też bezwzględny rozmiar obsunięcia, bo ten sam procent spadku zabiera więcej pieniędzy z rachunku, który urósł.
Co zjada więcej: prowizja czy obsunięcie?
Przy wartościach domyślnych mniej więcej po równo. Bez obsunięcia, ale z wynagrodzeniem 25 %, średnioroczna wychodzi 30,6 %; bez wynagrodzenia, ale z obsunięciem 12 % — 26,0 %. Razem sprowadzają wynik do 18,1 % przy witrynowych 42,6 %.
Dlaczego «przyrost za okres» wygląda o wiele większy niż średnioroczna dochodowość?
Przyrost za okres to skumulowany wynik za cały czas i rośnie razem z horyzontem: 64,5 % przez trzy lata. Średnioroczna sprowadza ten sam wynik do jednego roku i to właśnie ją porównuje się z alternatywami. Materiały reklamowe zwykle pokazują pierwszą liczbę i przemilczają okres.
Co wstawić, jeśli lider ma abonament, a nie procent od zysku?
Ustaw wynagrodzenie na zero i policz roczny koszt abonamentu osobno — w kalkulatorze prowizji. Potem odejmij go od zysku netto: przy niewielkim depozycie opłata stała zjada wynik mocniej niż udział w zysku.
Jak policzyć dochodowość kopiowania w procentach rocznych?
Podzielić kwotę końcową przez początkową, wyciągnąć pierwiastek stopnia równego liczbie lat i odjąć jedynkę. Średnia arytmetyczna dochodowości z poszczególnych lat zawyża wynik: nie uwzględnia, że po obsunięciu zysk liczy się od mniejszej kwoty.
Dlaczego moja dochodowość jest niższa niż na witrynie lidera?
Witryna pokazuje wynik jego rachunku. U ciebie odejmuje się od niego wynagrodzenie, spread, swap i poślizg, a wejście następuje po innej cenie. Różnica 10–15 punktów procentowych rocznie to rzecz zwyczajna.
Czy realne jest osiąganie 5 % miesięcznie?
Pojedyncze miesiące bywają takie, trwale przez lata — prawie nie. 5 % miesięcznie to około 80 % rocznie z procentem składanym; strategia o takiej dochodowości ma i odpowiadające jej obsunięcie.
Co mocniej wpływa na wynik: dochodowość czy koszty?
Na krótkim horyzoncie dochodowość, na długim koszty. Dwa procent kosztów rocznie przez dziesięć lat zjadają mniej więcej piątą część kapitału końcowego, niezależnie od tego, jaki był dochód.
Jak uwzględnić zły rok w rachunku?
Wstawić go wprost do modelu, a nie uśredniać. Jeden rok minus 20 % pośród pięciu zyskownych obniża średnioroczną dochodowość znacznie mocniej, niż się na pierwszy rzut oka wydaje.
Liczyć dochodowość od wpłaconej kwoty czy od bieżącej?
Od wpłaconej, jeśli chcesz znać wynik lokaty, i od bieżącej, jeśli oceniasz skuteczność zarządzania. Witryny platform częściej pokazują drugą wielkość: wygląda lepiej.
Czytaj dalej
