Impostare la copia delle operazioni: volume, moltiplicatore e limiti
L'impostazione della copia delle operazioni è l'unica fase che governate voi. La stessa strategia, con impostazioni di volume diverse, dà o un rischio accettabile o uno stop out già alla prima serie di perdite. Calcolate la vostra variante.
Volume di copia: quanto impostare
Il volume è la prima cosa che impostate e l'unica che non si aggiusta a posteriori: determina sia l'utile sia la profondità del drawdown. Calcolarlo a mano non serve, ma capire l'ordine di grandezza è utile prima di aprire il calcolatore.
Quattro gruppi di parametri
Le impostazioni dell'abbonamento si dividono in quattro blocchi indipendenti. Un errore in uno solo rovina il risultato, anche se gli altri tre sono impostati correttamente.
Per che cosa paga esattamente: una somma fissa per periodo, una quota di profitto, una commissione sul volume o tutto insieme. Il modello di pagamento determina a quale rendimento l'abbonamento vada davvero in utile.
da calcolare prima di abbonarsiIn proporzione ai depositi: il rischio in percentuale è pari a quello del leader. Con moltiplicatore: la stessa strategia a metà del rischio. A lotto fisso: rompe la logica della strategia se il leader stesso varia il volume.
la leva principaleQuale quota del deposito destinare a un abbonamento e quanti abbonamenti tenere. Regola pratica: un abbonamento non oltre un terzo del capitale destinato alla copia, rischio complessivo delle posizioni aperte non oltre il 5–6 %.
livello superioreLimite di perdita per abbonamento, soglia di drawdown del conto, tetto al numero di posizioni simultanee, filtri su strumenti e orari. Si impostano sempre, anche per un leader collaudato.
lavora senza di leiLimite di perdita sull'abbonamento: come scegliere il numero
Il limite è la soglia alla quale la piattaforma spegne la copia da sola. Si imposta una volta e prima della prima operazione, perché in drawdown non decide la testa. Tre modi per ottenere il numero; si prende il più basso.
Prendi il drawdown massimo dalla sua scheda e aggiungi la metà: con il 22 % il limite viene 33 %. La logica è semplice — se il conto è sceso una volta e mezzo più in basso di sempre nella sua storia, non è più la strategia a cui ti sei abbonato.
drawdown × 1,5La cifra davanti alla quale non spegnerai la copia nel panico e non deciderai di «restare a sedere». Prima del primo drawdown questo numero sembra sempre più grande di quanto si riveli, quindi conviene abbassarlo.
lo conferma solo l'esperienzaIl limite sull'abbonamento e il limite sul conto sono numeri diversi. Se l'abbonamento occupa un terzo del capitale, il 30 % su di esso è il 10 % sull'intero conto. Tieni a mente il secondo numero: è quello che vedrai nell'estratto.
riportare all'intero contoTre modi danno tre numeri diversi, e quello giusto è il più piccolo. Un limite che non reggi psicologicamente è inutile, per quanto ben fondato sia sul piano aritmetico.
il minimo dei treFiltri per strumento e per orario: quando rompono la strategia
I filtri sembrano un'assicurazione innocua, ma ritagliano operazioni da una sequenza collegata. Una strategia è pensata perché vengano eseguiti tutti i suoi ingressi e uscite, non una selezione di essi.
| Filtro | Che cosa esclude | In che modo rompe la strategia |
|---|---|---|
| Per strumento | Operazioni sulle coppie scelte | Se il leader tiene la seconda coppia come copertura, a te resta una gamba nuda invece della combinazione: il rischio sale invece di scendere |
| Per ora del giorno | Ingressi fuori dalla finestra impostata | L'ingresso arriva, l'uscita fuori finestra no. La posizione resta aperta senza nessuno che la segua |
| Per numero di posizioni simultanee | Operazioni oltre il limite | Una griglia o una mediazione resteranno a corto di volume e non riusciranno a chiudere in positivo con il movimento per cui sono pensate |
| Per volume minimo | Operazioni sotto la soglia | Di solito innocuo: esclude gli ingressi di prova del leader, ma anche la tua statistica si allontanerà da quella pubblicata |
| Per direzione | Solo acquisti o solo vendite | Rompe per intero qualsiasi strategia bidirezionale — metà della logica semplicemente non viene eseguita |
Regola generale: un filtro è ammissibile solo se non spezza operazioni collegate. Escludere uno strumento per intero è più sicuro che escludere una parte delle sue operazioni.
Ordine dell'impostazione: che cosa si imposta e in che sequenza
L'ordine non è arbitrario: ogni punto successivo si appoggia a un numero del precedente. Se parti dalla fine, dovrai rifare tutto.
| Passo | Che cosa imposti | Da dove viene il numero | Prezzo dell'errore |
|---|---|---|---|
| 1 | Quota di capitale per l'abbonamento | Non più di un terzo su un solo leader | Un solo leader si trascina dietro tutto il conto |
| 2 | Modalità di calcolo del volume | Proporzionale — se vuoi ripetere il rischio del leader | Il lotto fisso rompe la gestione del volume |
| 3 | Moltiplicatore di copia | In modo che il rischio per operazione arrivi all'1 % per la durata del test | Il drawdown risulterà due volte più profondo del previsto |
| 4 | Limite di perdita per abbonamento | Il minimo dei tre modi qui sopra | Lo spegnimento avverrà nel panico e non secondo il piano |
| 5 | Filtri | Nessuno per impostazione predefinita | Una sequenza di operazioni spezzata |
| 6 | Durata del test | Due o tre mesi con volume minimo | Volume operativo prima del primo drawdown |
Che cosa non si può cambiare dopo l'avvio. La modalità di calcolo del volume e il moltiplicatore: su alcune piattaforme cambiano la dimensione delle posizioni già aperte e l'abbonamento va fuori equilibrio. Tutto il resto si corregge in corsa: il limite si può stringere, un filtro togliere, uno strumento aggiungere. Se volete davvero cambiare il volume, è più corretto staccare la copia, attendere la chiusura delle operazioni aperte e ricollegarsi.
Verifica prima dell'avvio. Moltiplicate il rischio per operazione del calcolatore qui sopra per la lunghezza realistica della serie di perdite della strategia — di norma 5–8 operazioni. Se il risultato supera un quarto del deposito, il volume è troppo grande, per quanto bravo sia il leader.
Domande frequenti
Quale moltiplicatore deve impostare un principiante
Cominci con un volume tale che il rischio per operazione non superi l'1 % del deposito e lo mantenga per almeno due mesi. Aumentarlo ha senso solo dopo aver visto con i propri occhi il drawdown di quella strategia.
Che cosa succede se il deposito è inferiore al volume minimo
La piattaforma aprirà l'operazione al lotto minimo, e il suo rischio in percentuale risulterà molte volte superiore a quello del leader. È la ragione principale per cui un deposito piccolo che copia un trader di grandi dimensioni è più pericoloso di quanto sembri.
Bisogna copiare gli stop loss del leader
Sì, se li imposta. A parte, stabilisca un limite di perdita proprio per l'abbonamento: la assicura nel caso in cui il leader tolga lo stop e cominci a tenere aperta la perdita.
Come impostare la copia delle operazioni in MT4 e MT5?
Tramite il servizio del broker, i segnali integrati del terminale o un copiatore a parte. In ogni caso si impostano tre cose: la modalità di volume, il limite di perdita e le regole di stacco — il resto è secondario.
Quali parametri sono critici alla prima impostazione?
La modalità di ricalcolo del volume, la quota massima di deposito destinata all'abbonamento e la soglia di arresto. Tutto il resto — filtri per strumenti, orari di lavoro, limiti al numero di posizioni — si imposta dopo.
Che cos'è il limite di perdita e come si fissa?
Una soglia al raggiungimento della quale il servizio interrompe la copia. Si fissa in base alla profondità di drawdown che siete disposti a sopportare, non a un numero bello: la cosa più realistica è appoggiarsi al drawdown massimo storico del leader.
Bisogna cambiare le impostazioni dopo la partenza?
Non nel primo mese. Cambiare parametri durante un drawdown è la causa più frequente per cui l'abbonato realizza la perdita del leader ma non partecipa al suo successivo recupero.
Gli ordini pendenti vengono copiati?
Dipende dal servizio: alcuni trasferiscono solo le operazioni a mercato, altri anche i pendenti. Per le strategie costruite su ingressi limitati è una questione di fondo, da chiarire prima dell'abbonamento.
Che fare se il volume viene arrotondato al minimo?
O aumentare il deposito, o scegliere un leader che opera volumi minori. Continuare a copiare con arrotondamento per eccesso significa portare più rischio del leader, a parità di suo rendimento.
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