Korelasi pasangan mata uang saat menyalin transaksi
Korelasi pasangan mata uang menentukan apakah Anda memegang portofolio dari beberapa trader atau satu transaksi dalam empat salinan. Kami menghitung volume nyata posisi dengan memperhitungkan kaitan antarinstrumen.
Berapa volume yang benar-benar Anda pegang
Masukkan apa yang ditransaksikan para trader Anda. Kalkulator menjumlahkan volume dengan memperhitungkan korelasi: transaksi searah pada pasangan yang berkait akan menumpuk, yang berlawanan saling meredam.
Perhitungan memakai koefisien korelasi tipikal dan mengandaikan volatilitas instrumen sebanding. Volume nyata adalah volume pada satu pasangan yang akan memberi sebaran hasil yang sama.
Pasangan mata uang mana yang berkorelasi dan mengapa
Pasangan mata uang bukan instrumen tersendiri, melainkan rasio dua mata uang. Bila mata uang yang sama muncul di beberapa pasangan, pasangan itu terkait secara mekanis, bukan kebetulan.
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, dan NZDUSD naik saat dolar melemah. Membeli dua di antaranya adalah satu taruhan melawan dolar yang dipasang dua kali.
kaitan +0,65…+0,90USDCHF, USDCAD, dan USDJPY bergerak melawan kelompok pertama. Membeli USDCHF sementara EURUSD sudah dibeli adalah dua taruhan berlawanan atas dolar.
kaitan −0,60…−0,90AUDUSD dan NZDUSD paling erat kaitannya: ekonomi komoditas, kebijakan moneter yang mirip, arus risiko yang sama. Praktisnya ini satu instrumen.
kaitan +0,90XAUUSD dikutip dalam dolar sehingga terkait dengan seluruh kelompok pertama, tetapi lebih longgar: logam ini punya permintaan sendiri sebagai aset lindung.
kaitan +0,30…+0,50Matriks kaitan antarinstrumen utama
Nilai tipikal pada data harian. Koefisien mendekati +1 berarti instrumen bergerak bersama, mendekati −1 berarti berlawanan, mendekati nol berarti mandiri.
| Alat | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | NZDUSD | USDCAD | XAUUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +1,00 | +0,85 | −0,35 | −0,90 | +0,70 | +0,65 | −0,65 | +0,40 |
| GBPUSD | +0,85 | +1,00 | −0,30 | −0,80 | +0,65 | +0,60 | −0,60 | +0,30 |
| USDJPY | −0,35 | −0,30 | +1,00 | +0,35 | −0,25 | −0,25 | +0,30 | −0,40 |
| USDCHF | −0,90 | −0,80 | +0,35 | +1,00 | −0,60 | −0,55 | +0,60 | −0,45 |
| AUDUSD | +0,70 | +0,65 | −0,25 | −0,60 | +1,00 | +0,90 | −0,60 | +0,50 |
| NZDUSD | +0,65 | +0,60 | −0,25 | −0,55 | +0,90 | +1,00 | −0,55 | +0,45 |
| USDCAD | −0,65 | −0,60 | +0,30 | +0,60 | −0,60 | −0,55 | +1,00 | −0,35 |
| XAUUSD | +0,40 | +0,30 | −0,40 | −0,45 | +0,50 | +0,45 | −0,35 | +1,00 |
Korelasi bukan konstanta: di pasar yang tenang kaitannya lebih lemah, saat krisis hampir semua pasangan mulai bergerak bersama melawan dolar. Periksa nilai terkini sebelum menyusun portofolio langganan.
Diversifikasi saat menyalin: apa yang diubah korelasi
Tanda bahaya portofolio langganan
Portofolio tidak ada
- Semua trader mentransaksikan satu pasangan atau satu kelompok mata uang
- Transaksi terbuka pada jam yang sama dengan sinyal yang sama
- Kurva ekuitas para pemimpin saling mengulang bentuknya
- Drawdown tahun lalu jatuh pada minggu yang sama
Portofolio ada
- Instrumen dari kelompok berbeda: pasangan dolar, cross, logam
- Horizon berbeda: intraday pada yang satu, posisional pada yang lain
- Drawdown para trader tersebar di waktu yang berbeda
- Volume nyata portofolio jelas di bawah jumlah volumenya
Pertanyaan umum
Berapa banyak instrumen yang perlu ada dalam portofolio langganan?
Hitung taruhan mandiri, bukan instrumen. Empat trader pada EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, dan NZDUSD adalah satu taruhan melawan dolar, bukan empat. Dua trader pada EURUSD dan USDJPY memberi kemandirian lebih besar daripada lima pada pasangan dolar.
Pasangan mata uang apa yang dipilih pemula?
Masuk akal memulai dari satu pasangan likuid seperti EURUSD: spread-nya paling sempit, jadi menyalin paling murah. Pertanyaan pasangan mata uang apa yang dipilih pemula sebenarnya bermuara pada yang lain: jangan ambil langganan kedua pada pasangan dari kelompok yang sama sebelum melihat drawdown yang pertama.
Di mana mendapat koefisien korelasi terkini?
Mereka dihitung dari kutipan historis pada periode terpilih — tabel semacam itu diterbitkan layanan analitik dan platform itu sendiri. Nilai di halaman ini bersifat tipikal: menunjukkan bagaimana kaitan itu terbentuk, bukan pasar hari ini.
Apakah korelasi menghapus risiko sepenuhnya?
Tidak. Transaksi berlawanan mengurangi sebaran hasil tetapi tidak menghapus biaya: spread, swap, dan komisi trader dibayar pada setiap salinan. Portofolio dari transaksi berlawanan adalah rugi pasti pada biaya.
Mengapa diversifikasi berhenti bekerja saat krisis?
Pada saat panik modal lari ke dolar dan aset lindung sekaligus, dan korelasi melonjak ke arah satu. Portofolio yang tampak tersebar di pasar tenang, pada hari seperti itu berperilaku seperti satu posisi.
Apa itu korelasi pasangan mata uang dengan kata sederhana?
Ukuran seberapa jauh dua pasangan bergerak bersama. Nilai mendekati +1 berarti geraknya hampir sama, mendekati −1 berarti bercermin, dan mendekati nol berarti saling bebas.
Pasangan mata uang mana yang paling kuat berkorelasi?
Pasangan dengan mata uang yang sama: EURUSD dan GBPUSD bergerak mirip, EURUSD dan USDCHF hampir bercermin. Justru karena itu langganan pada instrumen semacam ini tidak memberi diversifikasi.
Bagaimana korelasi memengaruhi portofolio langganan?
Ia mengubah beberapa strategi menjadi satu posisi. Empat langganan dengan koefisien 0,9 membawa risiko yang mendekati risiko satu posisi berukuran empat kali lipat.
Nilai korelasi berapa yang dianggap berbahaya?
Di atas 0,7 secara mutlak, instrumen-instrumen itu praktis saling menggandakan. Diversifikasi mulai bekerja kira-kira dari 0,3 ke bawah.
Apakah korelasi berubah seiring waktu?
Terus-menerus. Di pasar yang tenang kaitannya lebih lemah; di pasar yang krisis banyak aset mulai bergerak serempak — justru saat diversifikasi paling dibutuhkan.
Bagaimana menyusun portofolio langganan yang tak berkorelasi?
Dengan memisahkan bukan hanya instrumennya, melainkan juga gayanya: strategi harian pada pasangan Eropa dan strategi menengah pada logam berkaitan lebih lemah daripada dua strategi harian pada pasangan yang sama.
Baca berikutnya
