สหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเมื่อคัดลอกดีล
สหสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินเป็นตัวกำหนดว่าคุณมีพอร์ตของเทรดเดอร์หลายคน หรือมีดีลเดียวในสี่สำเนา เราคำนวณปริมาณจริงของสถานะโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงของเครื่องมือ
จริง ๆ แล้วคุณมีปริมาณเท่าใด
ใส่สิ่งที่เทรดเดอร์ของคุณเทรด เครื่องมือจะรวมปริมาณโดยคำนึงถึงสหสัมพันธ์: ดีลทิศทางเดียวกันบนคู่ที่เชื่อมโยงกันจะบวกกัน ส่วนดีลตรงข้ามจะหักล้างกัน
คำนวณด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ทั่วไปและสมมติว่าความผันผวนของเครื่องมือใกล้เคียงกัน ปริมาณจริงคือปริมาณบนคู่เดียวที่ให้การกระจายผลลัพธ์เท่ากัน
คู่ใดสัมพันธ์กันและเพราะอะไร
คู่สกุลเงินไม่ใช่เครื่องมือเดี่ยว แต่เป็นอัตราส่วนของสองสกุลเงิน หากสกุลเงินเดียวกันปรากฏในหลายคู่ คู่เหล่านั้นเชื่อมโยงกันเชิงกลไก ไม่ใช่โดยบังเอิญ
EURUSD, GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD ขึ้นเมื่อดอลลาร์อ่อนค่า การซื้อสองคู่คือการเดิมพันต้านดอลลาร์ที่วางซ้ำสองครั้ง
ความเชื่อมโยง +0.65…+0.90USDCHF, USDCAD และ USDJPY เคลื่อนสวนทางกับกลุ่มแรก การซื้อ USDCHF พร้อมกับ EURUSD คือการเดิมพันสองทางที่ขัดกันเรื่องดอลลาร์
ความเชื่อมโยง −0.60…−0.90AUDUSD และ NZDUSD เชื่อมโยงกันแน่นที่สุด: เศรษฐกิจสินค้าโภคภัณฑ์ นโยบายการเงินใกล้เคียงกัน กระแสความเสี่ยงเดียวกัน ในทางปฏิบัติคือเครื่องมือเดียวกัน
ความเชื่อมโยง +0.90XAUUSD ตั้งราคาเป็นดอลลาร์จึงผูกกับกลุ่มแรก แต่หลวมกว่า: โลหะนี้มีอุปสงค์ของตัวเองในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
ความเชื่อมโยง +0.30…+0.50เมทริกซ์ความเชื่อมโยงของเครื่องมือหลัก
ค่าทั่วไปบนข้อมูลรายวัน ค่าสัมประสิทธิ์ใกล้ +1 หมายถึงเครื่องมือเคลื่อนไปด้วยกัน ใกล้ −1 คือสวนทางกัน ราวศูนย์คือเป็นอิสระต่อกัน
| เครื่องมือ | EURUSD | GBPUSD | USDJPY | USDCHF | AUDUSD | NZDUSD | USDCAD | XAUUSD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +1.00 | +0.85 | −0.35 | −0.90 | +0.70 | +0.65 | −0.65 | +0.40 |
| GBPUSD | +0.85 | +1.00 | −0.30 | −0.80 | +0.65 | +0.60 | −0.60 | +0.30 |
| USDJPY | −0.35 | −0.30 | +1.00 | +0.35 | −0.25 | −0.25 | +0.30 | −0.40 |
| USDCHF | −0.90 | −0.80 | +0.35 | +1.00 | −0.60 | −0.55 | +0.60 | −0.45 |
| AUDUSD | +0.70 | +0.65 | −0.25 | −0.60 | +1.00 | +0.90 | −0.60 | +0.50 |
| NZDUSD | +0.65 | +0.60 | −0.25 | −0.55 | +0.90 | +1.00 | −0.55 | +0.45 |
| USDCAD | −0.65 | −0.60 | +0.30 | +0.60 | −0.60 | −0.55 | +1.00 | −0.35 |
| XAUUSD | +0.40 | +0.30 | −0.40 | −0.45 | +0.50 | +0.45 | −0.35 | +1.00 |
สหสัมพันธ์ไม่ใช่ค่าคงที่: ตลาดสงบความเชื่อมโยงจะอ่อนลง ในภาวะวิกฤตเกือบทุกคู่เริ่มเคลื่อนไปด้วยกันต้านดอลลาร์ ตรวจสอบค่าปัจจุบันก่อนประกอบพอร์ตการสมัครสมาชิก
การกระจายความเสี่ยงเมื่อคัดลอกดีล: สหสัมพันธ์เปลี่ยนอะไร
สัญญาณอันตรายของพอร์ตการสมัครสมาชิก
ไม่มีพอร์ตเลย
- เทรดเดอร์ทุกคนเทรดคู่เดียวหรือกลุ่มสกุลเงินเดียว
- ดีลเปิดในชั่วโมงเดียวกันตามสัญญาณเดียวกัน
- เส้นอิควิตี้ของผู้นำแต่ละคนซ้ำรูปทรงกัน
- ดรอว์ดาวน์ปีที่แล้วตกในสัปดาห์เดียวกัน
มีพอร์ต
- เครื่องมือจากกลุ่มต่างกัน: คู่ดอลลาร์ คู่ครอส โลหะ
- กรอบเวลาต่างกัน: คนหนึ่งเทรดในวัน อีกคนถือสถานะ
- ดรอว์ดาวน์ของเทรดเดอร์เกิดคนละช่วงเวลา
- ปริมาณจริงของพอร์ตต่ำกว่าผลรวมปริมาณอย่างชัดเจน
คำถามที่พบบ่อย
พอร์ตการสมัครสมาชิกควรมีกี่เครื่องมือ?
นับการเดิมพันที่เป็นอิสระ ไม่ใช่จำนวนเครื่องมือ เทรดเดอร์สี่คนบน EURUSD, GBPUSD, AUDUSD และ NZDUSD คือการเดิมพันต้านดอลลาร์หนึ่งครั้ง ไม่ใช่สี่ เทรดเดอร์สองคนบน EURUSD และ USDJPY ให้ความเป็นอิสระมากกว่าห้าคนบนคู่ดอลลาร์
มือใหม่ควรเลือกคู่สกุลเงินใด?
ควรเริ่มจากคู่ที่สภาพคล่องสูงอย่าง EURUSD: มีสเปรดแคบที่สุด การคัดลอกจึงถูกที่สุด คำถามว่ามือใหม่ควรเลือกคู่ใดจริง ๆ แล้วคือคำถามอื่น: อย่ารับการสมัครสมาชิกรายที่สองบนคู่ในกลุ่มเดียวกันก่อนจะเห็นดรอว์ดาวน์ของรายแรก
หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เป็นปัจจุบันได้ที่ไหน?
ค่าเหล่านี้คำนวณจากราคาย้อนหลังในช่วงที่เลือก — บริการวิเคราะห์และตัวแพลตฟอร์มเองเผยแพร่ตารางแบบนี้ ค่าบนหน้านี้เป็นค่าทั่วไป: แสดงโครงสร้างความเชื่อมโยง ไม่ใช่ตลาดของวันนี้
สหสัมพันธ์ลบความเสี่ยงได้หมดไหม?
ไม่ ดีลสวนทางกันลดการกระจายผลลัพธ์ แต่ไม่ลบต้นทุน: สเปรด สวอป และค่าธรรมเนียมของเทรดเดอร์คุณจ่ายในทุกสำเนา พอร์ตที่ประกอบด้วยดีลสวนทางกันคือการขาดทุนแน่นอนเท่าต้นทุน
ทำไมในภาวะวิกฤตการกระจายความเสี่ยงจึงหยุดทำงาน?
ในช่วงตื่นตระหนก เงินทุนไหลเข้าดอลลาร์และสินทรัพย์ปลอดภัยพร้อมกัน และสหสัมพันธ์กระโดดเข้าใกล้หนึ่ง พอร์ตที่ดูกระจายดีในตลาดสงบ วันนั้นกลับทำตัวเหมือนสถานะเดียว
ความสัมพันธ์ของคู่เงินพูดง่าย ๆ คืออะไร?
คือตัววัดว่าคู่เงินสองคู่เคลื่อนไปด้วยกันมากแค่ไหน ค่าใกล้ +1 หมายถึงเคลื่อนไหวเกือบเหมือนกัน ใกล้ −1 คือกลับด้านเหมือนกระจก และใกล้ศูนย์คือเป็นอิสระต่อกัน
คู่เงินไหนสัมพันธ์กันแรงที่สุด?
คู่ที่มีสกุลเงินร่วมกัน EURUSD กับ GBPUSD เคลื่อนไหวคล้ายกัน ส่วน EURUSD กับ USDCHF แทบจะเป็นกระจกเงากัน ด้วยเหตุนี้เองการสมัครบนเครื่องมือแบบนี้จึงไม่ได้ช่วยกระจายความเสี่ยง
ความสัมพันธ์ส่งผลต่อพอร์ตของการสมัครอย่างไร?
มันเปลี่ยนหลายกลยุทธ์ให้กลายเป็นสถานะเดียว การสมัครสี่รายที่มีค่าสัมประสิทธิ์ 0.9 แบกความเสี่ยงใกล้เคียงกับสถานะเดียวที่มีขนาดสี่เท่า
ค่าความสัมพันธ์เท่าไรจึงถือว่าอันตราย?
เกิน 0.7 เมื่อคิดเป็นค่าสัมบูรณ์ เครื่องมือเหล่านั้นก็คือของซ้ำกันโดยพฤตินัย ส่วนการกระจายความเสี่ยงเริ่มได้ผลราว ๆ ที่ 0.3 ลงมา
ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปตามเวลาไหม?
ตลอดเวลา ในตลาดที่สงบ ความเชื่อมโยงจะอ่อนกว่า ส่วนในตลาดวิกฤต สินทรัพย์จำนวนมากเริ่มเคลื่อนไหวพร้อมกัน พอดีในจังหวะที่ต้องการการกระจายความเสี่ยงมากที่สุด
จะประกอบพอร์ตการสมัครที่ไม่สัมพันธ์กันได้อย่างไร?
ต้องแยกไม่เพียงเครื่องมือ แต่รวมถึงสไตล์ด้วย กลยุทธ์รายวันบนคู่เงินยุโรปกับกลยุทธ์ระยะกลางบนโลหะ เชื่อมโยงกันน้อยกว่ากลยุทธ์รายวันสองตัวบนคู่เงินเดียวกัน
อ่านต่อ
